Pythonでデータ分析&自動売買 Part1

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 00:37:32.71 ID:t0W9gD0X0.net
pandas scikit-learn TnesorFlow
優秀なライブラリが豊富なPythonについて語れ

4 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 01:54:59.14 ID:t0W9gD0X0.net

scikit-learnで聖杯らしいものを見つけたかもや知れん

14 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 12:29:38.41 ID:5Oaz2gao0.net

勉強って本呼んでるの?
学ぶに当たってオススメの方法あったら教えてください

21 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 03:48:36.89 ID:h0kmdm450.net

うはw
すごい逆指標が完成したw
これ使えるかも

機械学習が馬鹿なのか俺の使い方があかんのか。。。
わろたw

22 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 08:03:21.77 ID:r96wyCwa0.net

自分の売買のやり方をそっくりプログラムに落とせればなあ
それを逆指標にして一気に億万長者だよ

32 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/09(金) 17:55:50.81 ID:mdT0RP7F0.net

お前ら、デープラーニングしてるの?

34 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 00:02:57.82 ID:pZspSm8+0.net

ただ、ただデータ集めしてる段階
100営業日分のデータ集まったらscikitlearnしてみる

35 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 02:06:15.33 ID:REUrwB1W0.net

ちなみに何のデータを集めているのですか?

39 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 13:43:33.02 ID:Td2HWU7R0.net

みんな、すごいな
俺なんか1年前からちょいちょい入門書読んでるけど、
いまたにデータ収集分析
バックテストなどpythonでどうやるかイメージすらわかないw

41 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 17:22:04.85 ID:apkON5aW0.net

csvでいいんじゃない

49 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 11:53:08.28 ID:wzj8ZE4l0.net

名前だけ変えて騙す商品は買う人がいる限りどうやっても減らないね

57 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/13(火) 00:55:52.79 ID:N2P9Mdta0.net

自分の場合は、AIの入門書を2冊ぐらい読んだ後に「詳解ディープラーニング」でRNNを勉強して
あとはサンプルソースやブログの記事を見ながらLSTMやGRMの実装を試してる

Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ

58 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/13(火) 01:16:53.19 ID:ncJtdP9a0.net

C#使いだけどここにいてもええですか?

59 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/13(火) 01:24:24.21 ID:N2P9Mdta0.net

TensorflowはC++のAPIもあるから、C#でもDllImportすれば使えるはず
あとはTensorFlowShapとかAccord.NETとか?使ってみたことないけど

69 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/15(木) 11:00:40.99 ID:gcIFDzhG0.net

qiitaとかで見かける次の足が陽線か陰線かって評価は間違っていると思う

71 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/15(木) 15:36:26.38 ID:45gSYgCU0.net

どこで買ってどこで売るかじゃね

74 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 11:31:08.78 ID:o1WAOFnT0.net

pythonのpandasでExcelをいじって、matplotlibでグラフを描くだけで作業効率が変わるね
ディープラーニングやらない人でもこの2つだけは覚えておいた方がいいと思う

75 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 12:29:44.19 ID:S/R22h+R0.net

そういやExcelに搭載されるって話どうなったん?

81 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 18:59:32.32 ID:d5tmzVs80.net

今のままでいーよ
excelで試作したら、pythonに置き換えるでしょ

91 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/22(木) 07:48:16.18 ID:AtHIeQuL0.net

>>88
いやだ
お前らとpythonの話をしたいんだ!
だからpythonじゃないと駄目なんだ!!

94 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/22(木) 19:24:11.87 ID:eQnSNURc0.net

最近話題のコラボラトリーじゃいかんのか?

96 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/23(金) 04:35:09.78 ID:H1j73DR60.net

anacondaでもはまるんだが

98 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/23(金) 17:31:40.61 ID:zm2YY6C+0.net

anacondaははまってもすぐ捨てられるのがメリット

100 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/24(土) 03:11:08.24 ID:lHCv9yTO0.net

でたwいるんだよね、プログラミングもできないのに、こーゆう事言い始める奴

102 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/24(土) 05:15:54.29 ID:poSIf3Zn0.net

うむ

106 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/26(月) 15:09:56.79 ID:RzrHbrsP0.net

gpu買えよw

107 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/26(月) 15:38:51.78 ID:EonhO7FD0.net

>>105
encdec の話と、ベクトルからラベルを持ってくる話は別の話
ベクトルからラベルを持ってくるのは、最近傍探索とかでググれ

基本的には何らかの空間分割を行って、ハッシュとか木を使って空間内の近傍点候補を絞って、あとは全部調べるみたいなパターンが多いかと

113 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/28(水) 03:23:39.94 ID:No7+VETi0.net

64bit系のPython3で取引やバックテストをしようとしたら、何がいいんだろう?

MT4(MQL4)だと古いPythonに対応した物しかないみたいだし、TCPソケットで通信するぐらいかな
C++で共有メモリのDLLやsoを作ってもいいけど、コード3つ書くのはTCPよりも手間が増えそう

OANDAだとREST APIをPython3で直叩きか、QSTraderを組み合わせるとか
Windows版AnacondaでもQSTrader入れられるかな

115 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/31(土) 16:22:28.00 ID:7cgSSpSU0.net

>>114
scipy.signal.argrelmax

125 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 11:50:14.82 ID:NBqYAOR00.net

>>124
いや尊敬っす
でも対応した業者とかFXにあるんすか?
仮想通貨だとbotどうのツイッターでやってるみたいだけど…
クレクレ君ですみません
気を悪くしたら流してください

126 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 16:58:26.28 ID:OJk4wvef0.net

>>125
いや俺は全然できんよ
時系列データを分析してバックテストだけさね
自動発注する方法は今模索中だよ

ただPythonは他の言語に比べると簡単と感じるね

127 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 17:23:10.82 ID:9n+4xyeQ0.net

対応してる業者だとOANDAとかあるけどスプレッド広いからやめたわ。
結局いつも使ってる業者のアプリ立ち上げっぱなしにして、PCの操作を自動化してエントリーと全決済のみでやってる。

130 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 18:20:51.30 ID:OJk4wvef0.net

なるほど!!
確かにスキャには向かなそうですな

135 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/21(土) 15:32:39.64 ID:EyS9VFu40.net

140 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/27(金) 21:32:51.57 ID:IbeiIPgl0.net

なんか文字化けしたわ
ソロスの再帰性理論を応用して、単に相関を分析するのでなく、話題性と株価の自己強化プロセスを意識するようなデータ分析とか良いんじゃないかなー
みたいな事をもうちょっと詳しく書いたけどまた書くのめんどくせえわ

141 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/27(金) 23:36:29.47 ID:I59QfKHp0.net

文字化けぐらい直せるやろw

142 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/28(土) 00:25:31.17 ID:4zA8nHNq0.net

ソロスの再帰性理論ってのがあるんだけど、例えば簡単なモデルを考えると
株価が上がる→話題になる→人が集まって買いが入り株価が更に上る→よりいっそう話題になる→繰り返し・・・
この流れは思ったよりもずっと続き、バブルのような動きが形成される。それは経験的にも分かるんじゃないかな
データ分析も単なる相関じゃなくて、そういう再帰的な強化プロセスを意識すると良いんじゃないかなー

156 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 09:51:39.66 ID:15y6VnpM0.net

せっかくだからデータ提供してやるよ
俺は半年前から、上場企業約4000社の週次株価四本値、出来高、EPS、BPS、一株当たり売上高、信用買残、売残を取得して標準化、それらをリターンと重回帰分析できるシステムを作った

それぞれの偏回帰係数とt値は順に
0.94 0.76
1.35 1.56
1.08 1.22
1.27 1.41
0.81 0.49
0.89 0.56

157 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 09:55:42.30 ID:15y6VnpM0.net

結局のところ有意なt値は得られず短期的なリターンとファンダメンタルズにの関係性は薄い
長期的に分析してけば傾向がわかるかもしれないから、これからも続けてく

お前らも抽象的なことばっかじゃなくて具体的なデータや検証結果の情報交換をしようぜ

159 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 11:07:58.42 ID:vs3Opc1e0.net

解読>>154

それはしなくていいよ・・・
わざと文字化けさせたのに・・・

161 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 13:39:23.62 ID:B++0kseL0.net

株は分析で上手くいってる人も多いだろうし、論文の題材にもなりやすいから
やはりやりやすいのだろう
自分でも少しやってみたが多少プラスになるぐらいのものならいけたと思う

でも・・・FXで上手くいかなきゃ意味がないんだ

163 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 18:57:02.81 ID:s5IJbhYo0.net

>>162
もう少しレベルの高いデータを提供してくれないか?

168 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 22:17:36.46 ID:EMJkKHY00.net

>>156
上でも書いたけど、色々な分析をしても他の奴もやってるわけで
原理的に有意なt値は存在しないのでは?

172 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 00:09:55.22 ID:KgSgnynN0.net

去年の為替チャートをLSTMのディープラーニングで覚えさせて
過去の推定ならほぼ100%再現出来る自作のAIモデルを作ったんだけど、
まだ未来の予測が全然出来ないんだよな

絶対値だと上下に数%ずれただけで同じ形だと認識されなくなるから
今度は相対値の差分で覚えさせてみようと思う

チャートの機械学習にGTX1070〜80のグラボでも数日掛かるから
それだけでGWが終わりそうだけど…

175 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 04:18:04.54 ID:KgSgnynN0.net

>>173
訓練用データから切り分けた評価用データのlossの最小値で止めているから、過学習ではないと思う

長周期波形の記憶には256〜512ユニットぐらいの大きなLSTMが必要だから、
数千エポック程度じゃ再現出来ないことも分かってる

177 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 09:11:56.53 ID:14BXLlZE0.net

183 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 23:46:05.48 ID:Vl8kA4LL0.net

それと個人でtickや分足使った超短期トレードはやめときな
今や東証内にあるサーバからHFTが行われてるんだから、証券会社を通した個人の通信速度で太刀打ちできるわけがない
JASDAQやマザーズのようなアナリストのカバーが少ない市場の流動性の少ない銘柄でファンダメンタルズや統計解析で長期的な目線で運用したほうが、まだαリターンを得られる可能性がある

192 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/03(木) 23:01:31.89 ID:+C1ZVcYL0.net

>>191
テクニカルでエントリーしてそれがあってるかどうかの分類問題にした方がうまくいくよ

195 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/07(月) 21:47:08.28 ID:D/WqBjw/0.net

>>192
ありかとう その線で色々試してみるね

196 :CFA勉強中:2018/05/10(木) 18:53:20.04 ID:8Y4YmCoN0.net

>>194
標準偏差を従属変数にすればいいだけだからできるが、やる意味あるか?
確かにボラは過去の推移からある程度予測できるらしい
http://manemyu.net/simulation/mean-variance.html

だとしたら重回帰分析なんかする必要ないだろ
リターンは過去の価格推移だけでは予測はほぼ無理だから、精度を高めるために財務データや経済指標を説明変数として重回帰させる
これがマルチファクターモデルといわれる、証券投資の基本的な分析手法の一つ

197 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/11(金) 17:56:17.10 ID:nqWzIzZl0.net

>>196
そっか。
出来高が将来ボラを予想出来ると論文で読んだから
他に過去ボラより将来ボラを予想出来るファクター見つけられれば、良い最小分散ポートフォリオ作れないかと思って。

199 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/11(金) 19:46:28.76 ID:Fnm2HihA0.net

これを車輪の分析という

200 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/15(火) 11:30:56.97 ID:yeZcZ2/T0.net

>>196
このサイトのFX破産確率シミュレーターで俺の勝率とリスクリワードで計算したら、10年後の破産確率0%になったんだが信用していいのか?

205 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/27(日) 10:55:31.16 ID:oYwihq/R0.net

ゼロから作るDeep Learningって本買ってみたが意味わかんなすぎてワロタ

208 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/27(日) 11:27:58.03 ID:3jhqCBPC0.net

ゼロから俺も買った
積んである

219 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/28(月) 11:59:49.35 ID:lt1Z1SIv0.net

>>217
へー!!
まあ、最もどのくらい正直に回答してるかっていうのはあるけど興味深いね

224 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/31(木) 16:40:50.17 ID:n33TvSAJ0.net

ありがとうございます
勉強になるます

230 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/02(土) 13:48:19.01 ID:pNnEZEte0.net

>>228
>予想と逆をやった方が利回りがあがる

予想がうまくいかないときは負のフィードバック
予想がうまいったら正のフィードバック

239 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/11(月) 15:02:21.35 ID:wcq2gDie0.net

呼んだか?

241 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/15(金) 13:55:57.38 ID:R+1fxuLA0.net

ここ数ヶ月でFTした感じまぁ大体想定通りぐらい…たまたまの可能性も捨てきれない…

実際のbotのトレードをtwitterで配信しようとか考えてるんだけど需要ある?

244 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/15(金) 19:44:38.23 ID:DXNLGDzj0.net

>>241
対象は為替?先物?個別株?

250 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/23(土) 08:02:00.89 ID:gd+iDH3s0.net

配信しなくていーよ、他人のためにやっても仕方ないから

253 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/11(水) 17:05:57.93 ID:X/yMqpf10.net

アク禁ですおめでとう

262 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/14(土) 17:33:50.33 ID:5pNDqmBB0.net

だから機械学習を株為替に応用するのは難しいんだよ、画像認識や言語処理の学習とは訳が違う

263 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/14(土) 22:28:16.12 ID:V/KsHUAp0.net

経済学的に筋が通ってるインプット
過去の市場環境と未来の市場環境は異なってくるから、統計から探すより
経済学的仮説からインプット候補を探す方が善き

271 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/20(金) 22:42:28.52 ID:Tv+nDpgO0.net

もう何も信じてないからな
値動きは主観的には乱数と同等これが結論
レートを動かせるだけの札束を用意するか偶然黒字になるまで我慢するしか勝負に勝つ方法はない

275 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/21(土) 15:40:10.82 ID:uGAQZGnW0.net

乱数を使うとサンプルに傾向が出るよ
乱数って短いスパンで見ると人の眼には想像以上に結構偏ってるように見える
ただ、数が多くなってくると、あー、乱数だなってなる

280 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/22(日) 13:22:28.30 ID:qd/1RHhI0.net

指数と言われると別のものを連想してまうがな

283 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/08/01(水) 03:35:25.25 ID:MeTFZSvL0.net

7月だけだとこんな感じです、ストップもっと浅目にいれてもいい気はしてますが…
8月は今週末にモデルの更新だけして継続予定


296 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/02(日) 20:44:46.32 ID:48LZZySJ0.net

おう、哲学スレ行ってこい

302 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/13(木) 11:06:30.91 ID:H3pTBol+0.net

SQ値を当てるソフトって作れるかな?
ディープラーニングで

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