Emini/miniDOW ジャーナル (実トレード報告)1

1 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/02 05:03 ID:???.net
アメリカの株価指数先物であるEmini・miniDOWの実トレード
結果を報告します。結果論のいんちきでないことを示すために、
できる限りオーダーはreal timeでカキコします。
ときどきは『なぜこういうトレードをするのか』という相場の
読みみたいのも書きますので、ご意見・ご反論・ご鞭撻などを
お寄せください。
質問にもできるだけ回答するようにします。
参考情報は>>2-4に。たぶん、sage進行の方がいいでしょう。

7 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/02 23:52 ID:???.net

Eminiのスレないかなーと探してたらありました。
自分はまだ口座も開いてないし下手打ちそうだからリアルにはやる気はないけどバーチャルに練習するんでリアルタイムに書き込ませてもらう予定。

9 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/03 05:36 ID:???.net

>>4(>>6)のトレードの結果報告です。
 09/02 09:17:09 Buy 1005.00
 09/02 11:18:24 Sell 1013.00
利益 8ポイント(手数料を引いて$395.2)でした。
最初のトレードがプラスでとってもうれしいです。
今日のLOWが1004.5だったので、1005のエントリは絶妙でした。
HIGHはなんと1022.75まで行ったのでエクジットは全然ヘタクソでしたが、
まさか1020を超えてくるとは予想外でした。

21 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/04 05:59 ID:???.net

朝までにケリがつくことを期待して、ちょっと遊んでみます。
Buy Limit 1026.5
 Sell Limit 1027.5
 Sell Stop 1023.5
利益目標+1.0、ストップロス-3.0

22 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/04 21:14 ID:???.net

>>21のオーダーは1026.5で実行されましたが、ポジションはホールド
されたままで状況は悪いので、緊急脱出モードに変更します。

Sell Limit 1026.75
Sell Stop 1021.50
利益目標+0.25、ロスカット-5

それから、今日のオーダーです。依然としてLONG。
Buy Limit 1023
 Sell Limit 1029
 Sell Stop 1018
利益目標+6、ロスカット-5

23 :バーチャル小僧:03/09/04 22:33 ID:???.net

>20
ストップロスを上げたのは単純に「いやな感じを受けた」からです。本当は次のスイングで高値を抜けなかったときにすぐに降りようとおもったけどあと1分ぐらい待って見ようと思い、ストップをなんとなくあげてみただけです。
それにしても1さんの文章は読みやすいな。自分のは何が書いてあるのかよくわからん。こんどからもうちょい判りやすく書くようにします。
あと適当はコテハン。わかりやすいでしょ?

27 :バーチャル小僧:03/09/05 00:13 ID:???.net

同値で降り

Shortエントリー
Sell 1023.25
Buy 1023.25

Sell – Buy – (スリッページ+手数料)
1023.25 – 1023.25 – 30 = -30$

次のスイングで安値のピークをつけるのを狙ったけどうまくいかず。
髭は勘定にいれたら駄目なのか?
1025.00まで上がってまた下がり始めたので期待したけど結局また1022.25で弾かれる。
これは駄目だと降りました。

31 :バーチャル小僧:03/09/05 22:18 ID:???.net

>29
そうです、スカルピング狙いです。
今のところ日本株の経験しかなく、そちらは最大で10分ぐらいしかポジションを持たないやり方しかやったことがないのでEminiでも同じ方法でやろうとしてます。

とりあえずはバーチャルトレードすらやらずにただチャートを眺めるだけにしようと思います。負けるし。
Eminiスレの活性化のために何か書き込もうとおもったけど逆に盛り下がる結果になってしまいました。

34 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/06 05:57 ID:???.net

1週間分のトレードのまとめです(全てES、時刻はシカゴ時間)。

 09/02 09:17:09 Buy 1005.00
 09/02 11:18:24 Sell 1013.00 +8pt (+$395.2)
 09/03 16:10:22 Buy 1026.50
 09/04 08:55:08 Sell 1026.75 +0.25pt (+$7.2)
 09/04 09:26:37 Buy 1023.00
 09/04 12:42:58 Sell 1029.00 +6pt (+$295.2)
 09/05 07:31:44 Buy 1023.00
 09/05 10:25:15 Sell 1029.00 +6pt (+$295.2)

合計,+20.25pt (+$933.3)でした。

マーケット状況・エントリ/エクジットでのラッキー・スレ読者の声無き声援
(いったい何人くらいの人がこのスレを見ているのだろう?)に助けられ、
real timeでオーダーが書かれていなかったらネタとしか思えないような、
予想以上の好成績を残すことができました。
来週も同様にトレードを報告するつもりですので、ご期待(!)ください。

36 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/06 06:09 ID:???.net

大事な数字が間違っていました。
>>34の合計
 >合計,+20.25pt (+$933.3)でした。
の$933.3は、$993.3の間違いです。
あと、ちょっとで$1,000でした。

48 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 05:57 ID:???.net

>>42-43 37さん
確かに金曜の最後はTICK/TRINとも下げを示していたのですが、マーケットの勢いは
まだ上げだったので、私はLONGにしました。今日は朝のバタバタがほとんどなく、
あっさり上に行ってしまったので、私はエントリできませんでした。
こういう場合にLONGで入るか、SHORTで入るかは、トレードスタイルに因ると思います。
普通のデイトレードだったら、まずは様子を見るか,あるいは「タイトなストップで
SHORTでエントリしてみて、すぐロスカットして方向を切り替える」みたいな戦略に
なるのでしょう。私は基本的に1日に1トレードなので、中期トレンドに乗って
トレードするようにしています。従って、トレンドの転換点では多少は負けが続いても
やむを得ないと考えて、トレンドが転換したと思えるまでは、エントリの方向は
変えません。それに、私のトレードスタイルなら先週の金曜のようにローソクとしては
下げでも、LONGで勝てるケースも結構あるので。今日も下げを警戒していて、ちょっと
低めのプライスでエントリしたら、そこまで下がらずエントリできませんでした。

52 :37:03/09/09 11:54 ID:???.net

とりあえず。
http://www.e-mini.com/
にて、バーチャルのアカウントをとってきました。
まずは、平均台に上る前に、
地面に書いたラインをうまく歩けるようにならなきゃ。

レバがきいてて、ボラがでかくて、しかも流動性が高いってのには、
(魔性の)魅力を感じるけど、マネーマネージメントがダメなら即死しそうw

53 :37 ◆89gI7dH6f6 :03/09/09 13:28 ID:???.net

Eeyore the trader さんのカキコの時間をみると、
シカゴ時間にあわせておわれるようですね。
ウォッチする時間を変えてみようかな。

57 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/09 16:03 ID:???.net

>>2で紹介した http://www.daytradenet.com/ の「リンダのTIP of the Day」の
更新が止まっちゃいましたね。契約をやめちゃったのかな。
結構、頼りにしていたので無いと困ってしまいます。
御本家 http://www.lbrgroup.com/ のDaily Market Strategyは$85/月なので、
気楽に購読するわけにはいかないですし、どうしようかな。

62 :44:03/09/09 23:53 ID:???.net

>60
パスポート取るのに

実家で戸籍謄本を申請して送ってもらう

平日、窓口に申し込みに行く

6営業日後に返事がくるので窓口に受け取りにいく。

こんな感じでどうも3週間ぐらいはかかりそうなんですよ。
それに比べて原付の免許はというと

ブックオフで「原付免許一発合格」見たいな本を100円で買ってくる

2日ほど勉強して試験を受ける

合格

と、すごく簡単そうじゃないですか?
うまくいけば今週中にでも取れそう。

>61
こんなの駄目だと送り返されたら泣く泣くパスポートを取りにいきます。

67 :chart enthusiast:03/09/10 08:12 ID:???.net

Eeyore the traderさん
IBはe-mini.comを使っているのですか?お使いのIBのHPを教えていただけませんか?
コントラクト等知りたいのと、現在のIBは、若干プラットフォームが不安定なため、
米国株をやらない場合にはあまり魅力が無いのです。
まだ、病気が完全に治ったわけではないので、できれば大証N225に絞ると体力的にも
楽になるので。

68 :37 ◆89gI7dH6f6 :03/09/10 08:46 ID:???.net

>67 chart enthusiastさん
おはようございます。
横からすいません。>2 からみると、Eeyore the traderさんは
http://www.interactivebrokers.com/
を使っていらっしゃるように見受けられます。
また、>65 にて紹介されていますが、N225もできるようです。
ただ、円のアカウントを開くと、
そのアカウントでは円のみ取り扱うようなことが、
どこかに書いてあったような気がします。
(どこに書いてあったかは失念しました。間違ってるかも…)

IBのUSDのアカウントミニマムはUSD 2,000なのですが、
流動資産が足りないぞって言われちゃいました…
あれって投資目的のチャック項目によって、
必要な収入と流動資産の大きさが変わるのでしょうか…

72 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/10 20:40 ID:???.net

今日のオーダーです。しつこくLONG。

Buy Limit 1018.50
 Sell Limit 1024.50
 Sell Stop 1013.50

目標利益+6、ロスカット-5で、いつもどおりです。

78 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/11 06:10 ID:???.net

>>76 chart enthusiastさん
2ヶ月で+$17K/1枚、勝率94%はすばらしい成績ですね。
特に基本的にアップトレンドだったこの期間に、SHORTの勝率が70%もあるのはシステムが
ロバストな証拠で、すごいと思います。
1分足・5分足の世界は、シカゴやニューヨークに高性能なサーバを置いて、すごいスピードで
反応しているトレーディングファームとの競争になりますから、個人では太刀打ちできないと
思います。chart enthusiastさんのように30分足・60分足での勝負の方が正解でしょう。
ところで、GCIのプラットフォームは、IBのTWSみたいなAPIサポートは無いようですが、CFDの
real timeプライスデータはどのように入手されているのですか?

あと、この板ではこのスレは異端なので、他の人の邪魔にならないように、sage進行(mail欄に
sageと書く)の方がいいと思います。

79 :chart enthusiast:03/09/11 07:25 ID:???.net

おはようございます Eeyore the trader さん
そうですか、ストップ間違えたのは先日私もやってしまいGBP/JPYでとまらないので
おかしいと思ったら違っていたかとがありショックでした。
昨夜は、DOWショート1枚&EUR/JPY・USDロングそれぞれ1枚(10万通貨)
で$1Kほどプラスでした
人間、夜は頭が回りにくいそうなので気をつけましょう
レートはブローカーではeSignalを薦めていて、discountもあるのですが現在はGCIのtop page
にある、CFD or GCI chartsのutilityからコピベしてと原始的な方法です
プライスがとてつもなく吹っ飛んでるときがあるのですが、ヤフーなどを参考に適当に修正して使ってます
昨日もN225は2時間ほどとまったみたいです。(レートもとまったようです)
少し不安定なのですが、他の選択肢より満足してるところもあり仕方ないかなと・
N225は ショート/ロングで利益ほぼ折半でした
今後どうなるかは??ですが

81 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/12 21:58 ID:???.net

すみません。本筋の話じゃないのですが、>>13

>http://www.daytradenet.com/ の「リンダのTIP of the Day」
>は役に立つだろうけど、そのサイト自身、つまりセミナー屋の
>コンテンツは読む価値なし。
>セミナー自体にも絶対かかわってはいけない。

というのがありましたが具体的にどう良くないんでしょうか。
私は初心者なもので、このセミナーにも興味を持っていたので気になるのですが…。

94 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/22 19:56 ID:???.net

捕手
Eeyoreさんはまだ出張から戻って来ないのかな

99 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/26 17:31 ID:i7Q7vL+4.net

お久しぶりです。やっと出張から帰って来ました。
またちゃんとトレード報告続けますから、よろしくお願いします。
今日の分はまた後でするとして、まずは順番にレス。

>>88 chart enthusiastさん
>ところでinteractivebrokersでtoradeStation等で自動売買してる方っているのでしょうか
>metastockやWelth-labでも可能なのでしょうか どなたかご存知ですか
アメリカだったら、IBでの自動売買の話は良く聞きますし、TS,MS,WLは
自動売買のためのプラットフォームだと思っていたので、いくらでも実例は
あると思います。”日本で”となるとどうか判らないですが、システム売買スレ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/l50
を見た感じでは実際にやっている方はいるようですね。

>>89
>小回りは利かないけどブルベア投信をいじって遊んでます。
1日1回だけ、HOLD・CLOSE・REVERSEの3個のどれをやるか判断するトレードの
やり方ですよね。自由度が少ないので難しそうですけど、どうですか?
レバレッジは1倍でしょうが、手数料(スプレッドを含んで)は大きくないですか?
今や,IBでも円ベースで大証の日経225先物ができるようになったので、手数料的には
こっちの方がいいと思いますが(片道¥750)、ちょっと単位が大きい(証拠金40万円で
レバレッジ25倍)ので、抵抗があるかもしれません。
chart enthusiastさんがトレードしているCFDだと半分なので扱い易そうです。

☆スレが下から2番目にいて、DAT落ちしそうなのでage。

103 :chart enthusiast:03/09/26 23:42 ID:???.net

追記です
自作ソフトで自動売買するのは、たとえばパケットモニタで調べて、perlかなにかでprice 抜いて
delphiかVCでやればよいと思いますが、たかだか$650のソフトのためにそんな努力は無意味と
思います。多分1月位かかるから WLDもdelphiで組んでますしね
市販のソフトでトレードに専念したほうがよいでしょ?

116 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/09/30 20:44 ID:???.net

>>113
>こういうトレードってなんて言うんですか?
さあ、なんて言うんでしょうね。基本的にはOvernightポジションをできるだけ
持たないようにしているので、デイトレードと言っていいと思うのですけど。

>>114 chart enthusiastさん
為替はドルが暴落(とまでは行かないのかな)みたいで、すごいボラティリティですね。
為替は24時間でGAPが無いと聞いていたのですが、完全にそういう訳でもないのですね。

WLD3.0 ちょっとサイトをのぞいてみました。これで何でもできそうで、面白そうです。
Pascalは遥か遠い昔に習ったことがあるのですけど、もう全部忘れてしまいました。
システムトレードも興味が出てきたので、ゆっくり勉強してみます。
私のトレードスタイルがプログラム化できるといいんですが。

118 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/01 06:05 ID:???.net

結果報告です。
ロスカットでした。強気過ぎましたね。990くらいでエントリすべきでした。

ESZ3
 09/30 08:40:52 Buy  998
 09/30 14:46:11 Sell 993 -5pt (+$254.8)
NQZ3
 09/30 08:24:29 Buy  1326 (HOLD)

ESとNQのポジションを同時に持った時に、Cover Orderも追加ポジションを
作るオーダーとみなされたらしく、Cover/Loss cutともキャンセルされて
いました。それで、朝起きて急いでCoverとLoss cutのオーダーを入れたの
ですが、あっさりLoss cutにひっかかりました。
本来は朝のうちにLoss cutしていたケースなので、結局同じですが。

NQの方は中途半端に高いPriceでLONGポジションを持つことになり、
がっかりです(現在、含み損-20.75、-$415)。

>>117 chart enthusiastさん
為替はすごいですね。私の場合は当然トレード口座はドル建てなので、
円高だと目減りしてしまう気がして、ちょっと悲しいです。

122 :chart enthusiast:03/10/01 23:01 ID:???.net

Eeyore the trader さん マーケットデータは、無料ならここです 
http://ods.dukascopy.com/free/exp/
dataはFX(クロス円はUSD/JPYのみあとは***/USDです)
USA,EUのINDXおよび主要株(GE,CISCO等) tics,1,10,60min,1day取れます
1分で約2年ありますCSVです
問題があり、時間はGMT 5Hほどずれてます、時間外、休日データもアリ
私はGMTは無視、時間外データはEXCEL VBAで削除してますVOLUME=0 price変動なしを削除)
だからあまり性格ではないですが、まあ傾向つかむには問題ないかと
WLDは時間足変換できるからよいですね
さすがに1分足はDLLもかなりめんどくさいので10分使ってます
INDXは1、10分で約10月分ありますがDOWで8000data位(10分)です

有料はここ http://disktrading.is99.com/disktrading/

有料はここ  http://disktrading.is99.com/disktrading/

123 :chart enthusiast:03/10/01 23:11 ID:???.net

N225は、上記データにないので、hansengはGCI CFD使っているのでGCIチャートのデータです
このデータも気をつけないとN225が4000円に落ちてたりするので、要チェック
といっても、チャート表示すればおかしいのわかるので、異常値は適当に修正してます
http://64.227.153.165/cfdchart.htm

128 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/03 10:34 ID:???.net

>>126 chart enthusiastさん
>今日はブローカー(CMS)のサーバー調子悪いため休みます
為替は比較的弱小ブローカーが多いので、サーバーの安定性は問題のようですね。
IBも時々落ちているようですが、1日で10分くらいしかloginしない私には影響無しです。

マーケットの方はこれで10月になって2日続けて上げましたし、TICK:585,TRIN:0.79ですから、
明日はまだ上げだと思います。下げるとしたら明後日の金曜という読みです。

129 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/03 10:36 ID:???.net

>>126 chart enthusiastさん
>どういう指標でLimit Ent 何でしょうか?差し支えなければ教えてください
お、するどい質問だ。長くなりますが、説明してみますね。
私も初めは教科書どおりボラティリティブレークを狙うためにStopオーダーでエントリしていました。
(今でも状況によってはStopエントリを使う場合もあります、>>15 [b]とか)

ところがEminiはスパイクが多いので、実際にはブレークしていないのにStopにひっかかって
エントリしてしまい、その後マーケットは逆に行ってあっさりロスカットというケースが多い
ことに気がつきました。予想したトレンドと完全に逆に行くなら諦めもつきますがトレンドと
しては読みどおりなのに、ロスカットもスパイクにやられてしまうケースが多々ありました。

例えば、昨夜の例だと(説明はチャートを見ながらでないと判りにくいです)、
http://charts.barchart.com/chart.asp?sym=ESZ3&data=Z10&date=100203&den=MED&evnt=ADV&grid=Y&jav=ADV&size=D&sky=N&sly=N&vol=Y&ch1=013&ov1=021&code=BSTKIC&org=stk
トレンドは上げだと考え、レジスタンスが1017位だと思って、Buy stop 1017.5(これは相当安全を
見た(高い)数字です)のオーダーを出したとすると、7:30に1018.25を付けたのでこの時点でエントリ
します。ところが、その後マーケットは逆行し、8:40には1011.5を付けます。これに耐えるには
6.25ptのロスカット幅が必要ですが、私のロスカットは5ptなのでここでアウトです。仮に6.25ptの
ロスカット幅でエントリしたとしていれば、利益を得ることができますが、この日のHIGHは1021
なので最善のプライスでcoverしたとしも3.5ptの利益しか得られません。
つまりシンプルなボラティリティブレーク戦略は通用しないのです。

そこでこのスパイクを逆に利用して、スパイクを想定したトレードをするようにしたのです。
単純に上がるか下がるかだけを予想して、あとはある程度のスパイク(直近数日くらいの
ボラティリティを参考にして)を予想して、エントリプライスを決める訳です。
ですから、押し目を狙う手法と同じようにLimitオーダーでのエントリになる訳です。
結構ロバストな手法だと思っているのですけど…

145 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/09 20:18 ID:/UQgiZcJ.net

今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Limit 1032
   Sell Limit 1038
   Sell Stop 1027
[b] Buy Stop 1040
   Sell Limit 1046
   Sell Stop 1035

ほとんど昨日と同じですが、Limitエントリプライスを1ptだけ下げました。
1040をなかなか越えられませんが、今日あたりブレークして欲しいところです。

147 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/10 05:39 ID:/Npk+Lr3.net

結果報告です。ついに1040をブレークしました。

 10/09 07:34:28 Buy 1040
 10/09 10:32:34 Sell 1046 +6pt (+$295.2)

朝方、一気に上昇して1044.5まで行き、その後じわじわと1047.25まで行きました。午後は1033.25まで
下がり、危なくLimitエントリの条件に届くところでした。こういう風に上がった日はある程度利益確定の
売りが出て、最後は下がるのは普通ですが,今日のの下がり方は急過ぎてちょっと心配です。

151 :       :03/10/12 11:02 ID:doATJCba.net

>>146 S&P連動ブルベア投信ですのでETです。分散投資の練習ですので
ロスカットも正確に設定していませんがここのシグナルを参考にしています。
主戦はTopixを主にtime frameを数日から数週間においていますがこの半年topixに負けています。1999年からの下落相場で減らさず来れた影響が残っています。
http://www.spdrs-trading-system.com/

157 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/14 05:36 ID:9Z/jyUsT.net

結果報告です。

 10/13 08:22:24 Sell 1043 +6pt (+$295.2) 10/10からのHOLD分をカバー
 10/13 09:29:44 Buy 1048
 10/13 12:14:48 Sell 1043 -5pt (-$254.8)
 10/13 12:33:12 Buy 1040 (HOLD)

>>156のStopの引き上げが失敗でした。元のままなら1046に行って+9ptだったのですが。
1048ブレーク失敗の負けトレードはやむを得ないでしょう。
1040のLONGポジションは、今日が良い終わり方だったので、そのままHOLDします。

159 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/15 14:26 ID:2oyf34DZ.net

結果報告です。

 10/14 08:35:03 Buy 1041.5
 10/14 14:10:25 Sell 1047.5 +6pt (+$295.2)

今日は、LOW:1039、HIGH:1049.5で、私のトレードスタイル向きの値動きでした。
ブレークアウト待ちのオーダーはExecutionされませんでしたし、うまく行ったと思います。
マーケットは変動しながら(たぶん利益確定売りを吸収しつつ)、最高値を上げ続けていますので、
かなり好調のようです。

160 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/15 20:20 ID:facC4J+5.net

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit 1047.5
 Sell Limit 1053.5
 Sell Stop 1042.5

夜間で4ptも上げているので、少し警戒して、安めのエントリプライスに
しました。こういう日はトレードを止めた方がいいのかもしれません。

10/13のトレードの結果の最後のカバー結果をちゃんと書いて
いなかったので >>157、書いておきます。

 10/14 12:33:12 Buy 1040
 10/13 19:54:51 Sell 1046 +6pt (+$295.2)

183 :         :03/10/25 21:41 ID:1O9n9Z7/.net

こういうふたつのオーダーは同時に出せるのでしょうか?
Buy Limit 1020.5
 Sell Limit 1030.5
 Sell Stop 1015.5
Buy Limit 1030.5
 Sell Limit 1040.5
 Sell Stop 1025.5
月曜日ベア投信を手仕舞う予定です。

186 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/26 09:07 ID:fyxUi91G.net

(3)  レンジ(pt)  レンジ(金額)  証拠金+レンジ
ES  30.75    $1537.5   $5100.5
NQ  74.5     $1490    $3740
YM  299     $1495    $4195

結局、利益率としては、(2)の合計を(3)の証拠金+レンジで
割ったものになりますから、以下の数字が得られます。
   ES   96.6%
   NQ  116%
   YM  106%
と言う訳で、1割くらいYMよりNQの方が効率が良いという計算に
なります。この位の差だと有意な差と言えないですね。

>>182さんが「YMが有利」というのはどういう考えからでしょうか?
証拠金が少ないので、ポジションを大きくできるからでしょうか?
それとも、YMの方がtickが小さいので、Bid-Askスプレッドが小さく、
実質トレードコストを低くできる点を重視されているのですか?

187 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/26 09:09 ID:fyxUi91G.net

上でぐちゃぐちゃ書きましたが、スイングトレードのロスカット額を
他の人はどういう風に決めているのでしょうか?
上みたいにボラティリティから金額を決めるのはあまり はやらなくて
テクニカルで考えて「レジスタンスをブレークしたら、あきらめて
ロスカットする」みたいなやり方の方が主流なんでしょうか。

188 :         :03/10/26 10:20 ID:2pyW/vKP.net

>>184
流動性が高ければ出来そうですね。明日にでも国内株式で試してみます。
The Long Trailing Stop and Short Trailing Stop rules
http://www.neuroshell.com/products.asp?task=examples&id=5
スイングトレードではありませんが一つの算定方法として
http://www.webtrading.com/specrpt2.htm

196 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/28 05:47 ID:RfaY2o3w.net

マージン(証拠金)はどう考えるか難しくて、私は今のデイトレードのトレードサイズよりもずっと大きい
ポジションサイズを扱える資金が口座にありますが、リスクをこれ以上大きくするのが怖いので、
トレードサイズを抑えています。こういう場合,トレードサイズを決めているのは証拠金とは関係なくて、
ロスカット幅です(たぶんこれはボラティリティから決められている)。従って、仮にESの証拠金が今の
半分になったとしても、トレードサイズを2倍にしたりは絶対しません。
つまり、「YMの方がESより証拠金が少なくて良い」という特長は全然魅力に感じないのです。
この考え方はトレードのマネーマネージメント戦略上間違っているような気もしていて、何か私が
考え違いしているようにも思えます。他の人はトレードサイズはどのように決めているのでしょうか?

199 :189:03/10/28 21:40 ID:8da+Z+Qa.net

>>194-197

ESは刻みが$12.5ですね。失礼しました。

約定がLimitの場合、スプレッドは負担していないと考えてます。
スプレッドは「タイミング料」のようなものだと解釈しています。
取引したい瞬間に板を食える分、支払うべきコストなのではないでしょうか。

コストが変動に比べて充分に小さい市場の場合、レバレッジは
出来る限り大きくすべきだと思います。
値段が飛ぶほどの注文の大きさでない限り、相場の勢いは
変化しません。

自分の思惑に自身が無ければそもそもエントリを見送るべきだし、
自分の思惑の逆に張るべきでしょう。

私は海外の株価指数先物は世界中で最も有利な商品だと考えています。
スプレッドの小ささはトレンドフォローのMarket Orderでも
充分に利幅が取れます。

逆にこのジャンル以外の商品はいろんな点で不利で、
大きくレバレッジを掛ける気になりません。

危険を覚悟しないと利益は出ないと思いませんか?

201 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/29 06:42 ID:ZuY4naBT.net

>>199 189さん
「Limitオーダーならスプレッドコストを負担していない」という考え方だとすると、私のトレード
スタイルは、前に出てきたGCIのCFD(手数料ゼロ、スプレッドだけ)みたいのが向いているの
かもしれませんね。
私も株価指数先物は個人がトレードするには非常に良いものだと思っています。レバレッジと
ボラティリティが大きく、それを危険と見る人も多いようですが、逆に焦って利益を追わなくてよいので、
私のトレードスタイルのようにミドルリスクミドルリターンくらい(今日はNQでやられてしまいましたが)
のトレードができて、私は好きです。
あと、Eminiにはスペシャリストとかマーケットメーカーとかの特別な立場の参加者が誰もいないくて
全ての参加者が平等なのがいいですね。CMEは手数料だけで儲けている訳ですから、中立な
立場を期待できますから、安心してマーケットに参加できます。

>危険を覚悟しないと利益は出ないと思いませんか?
これはトレードとか投資とかの基本ですよね。Eminiは手数料やスプレッドのようなコストが安く
(IBのおかげというのが大きいですが)、大きなリスクを取るのも小さなリスクで抑えるのも自由に
調整ができるのがいいと考えています。

189さんのトレードスタイルはスカルピングに近いトレードスタイルで、大きなレバレッジでトレード
サイズを大きくして、目標利益・ロスカットとも小さいような感じでしょうか。
少し紹介してもらえるとうれしいです。

203 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/30 06:48 ID:95yekbQN.net

結果報告です。今日はエントリ条件が成立せずトレード無しでした。
以下のように今日はレンジの狭い日だったので、トレード無しはOKでしょう。

      LOW    HIGH     レンジ
ES   1041.50   1048.75    7.25 ($362.5)
NQ   1411.50   1425.50   14   ($280)

こういう日はスカルピング的に1〜3pt程度を取りに行くトレードでないと、利益を
上げることはできないでしょう。NQを1410でなく1412でエントリしていれば、
ポジションを取れたのでちょっと残念です。

明日はGDP速報・失業保険申請件数・雇用コスト指数と重要な指数が三つも
発表されますが、GDPは上向きの予想が多く,マーケットは上げそうです。
そこで、明日の朝(指数の発表は8:30NY時間=7:30シカゴ時間=22:30日本時間)の
この上昇の前にエントリすることを狙って、今のうちに以下のオーダーを出しました。

ESZ3
Buy Limit 1044
 Sell Limit 1054
 Sell Stop 1039

NQZ3
Buy Limit 1418
 Sell Limit 1468
 Sell Stop 1405.5

相当強気ですが、どうなるでしょうか。

214 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/03 21:14 ID:Pg9Vz0O3.net

>>212
そうですね、確かにEminiは国内の商品先物取引とは別世界だと思います。
「シャチョー、GDPが7%を越えました〜」なんて電話がかかって来たら、面白いのでしょうけど。
日経225先物なら、外務員の人が売り込めるような気がしますけど、やってないのかな?

232 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/12 06:45 ID:MuwHRKdC.net

結果報告です。

ESZ3
 11/11 10:05:24 Sell 1047.5 (HOLD)

今日のHIGHは1047.75で絶妙のエントリだったのですが,その後のLOWは1042.75までしか下がりませんでした。
せっかくうまいエントリができたのに、1日のレンジが狭くそれをものにできず残念でした。
利益を確保するため、以下のオーダーに変更しました。

 Buy Limit 1044.5
 Buy Stop 1046.0

243 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/19 06:23 ID:Dp0+HZQT.net

結果報告です。

ESZ3
 11/18 12:48:38 Buy 1039
 11/18 13:52:53 Buy 1034 -5pt (-$254.8)

今日は朝のHIGHは1048.5までしか行かず、それからだらだら下げて、SHORTの日でした。
朝に発表された消費者物価指数は前月0.3%からunchangeであまりマーケットには影響がなかったと
思うのですが、上げる要因にはならず下げ続けたようです。今週は木曜日にグリーンスパンの演説と
フィラデルフィア連銀の指数の発表があるので、反転するとしたらこれがきっかけとなりそうです。
従って、明日も下げるという読みです。

246 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/20 21:31 ID:V4Q5TsyW.net

ついていないです。テロ騒ぎで急落しました。

ESZ3
 11/20 03:16:47 Buy 1040.5
 11/20 03:43:06 Buy 1035.5 -5pt (-$254.8)

「世界は平和であって欲しい」とか切実に思ってしまいます。

24時間(実際は23時間)取引のできるEminiなので、通常どおりのストップロスで
止まりましたが、株などの通常の昼間しか取引のないマーケットだと、こういう場合、
翌日に大きくギャップダウンするので損失が大きく広がる可能性があります。
こういう有事には24時間取引可のEminiの利点が活きます。

今日はどうなるか判らないので、様子見にします。
マーケットオープン後にエントリするかもしれませんが、
その時は結果だけの報告になってしまうかもしれません。

256 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/11/26 21:19 ID:Xd+ZBgky.net

ちょっと忙しくて、レスの間隔が空いてしまいました。
11/24の結果は、トレード無しでした。LOWが1040で、Limitプライスが
ちょっと安過ぎました。方向の読みは合っていたので残念です。
11/25はトレードはお休みでした。

11/24-25と上げ続けましたが、まだ上げる余地はありそうなので、
LONGでエントリします。

Buy Limit 1052.75
 Sell Limit 1058.75
 Sell Stop 1047.75

ここまで下がらないかもしれませんが、1060付近にのレジスタンスがあるので、
値幅+6を狙うにはこの辺からエントリしないと難しい、という読みです。

257 :248:03/11/27 10:59 ID:NHmy5gzq.net

「NYの地下鉄異臭騒ぎ」で下落ですか。こんなニュースで下がるのですから、
テロを起こすバックの奴らは、事前にショートしているのでしょうね。

263 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 14:28 ID:MNW8FUqV.net

>>262
そんなもんでしょ。
別に金もらっているわけじゃないし。

264 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/01 14:14 ID:CxFkTgvy.net

>>262
この手のスレにしては続いた方だと思う。

死して屍拾う者ナシ

266 : :04/01/15 12:50 ID:IqwwNrbZ.net

269 :chart enthusiast ◆tF3uXxneuc :04/01/27 12:05 ID:RIFZukPZ.net

>>268
偽者おおくてこまります

>>267
HN使わないでね、トリップつけます

270 :268:04/01/28 08:58 ID:evbtQfC4.net

まあ、観てればわかるけど、別に誰も論破されてないですもんね。
論破した/された と思いたい人にはそれが真実なんだろうけど。

>269
了解です。
ただ、偽物が現れる前にトリップつけた方がいいですよ…

273 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 21:11 ID:Iycj7HbA.net

> Eeyore the trader氏
負けてても良いから、是非続けて欲しいな。
調子の悪い時のManagementを見れるところって、
ほとんど皆無に近いから。
SWINGはやらずにデイトレonlyで良いのでは?
もしくは、risk/reward比を変えてみるとか。

最近やっと資金が貯まって、
将来は日経225Fをやりたいのだが、
それをやるには少々資金が足りないので
Eminiをはじめようかと思っている。
俺もIBに口座開くか。

279 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/24 12:18 ID:Qp3M8F44.net

うほ

282 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/05 19:35 ID:htpbS69v.net

aGE

290 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/02 17:49:36 ID:sd0R/NSH.net

IBの口座開設のイロハおしえてくれ。
Emini NK225のトレードしたいとおもってます

302 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/25(月) 10:33:53 ID:eXmhIdF0.net

BUNDかあ
債券はなんとなくプロの独壇場というイメージがあるので手が出しにくいんだけど、
実際のとこどうなのかな?

マーケットの魔術師とかパンの本を読むと、たいていTノートとかTビルとか出てくるけど、
日本でいったら国債先物10年物だよね?個人ではやる人あまりいないよね。

TWSで見ててもEminiとかと違って、ほとんど動かない(割に超厚い板が積み重なってる)んだけど、
あれなんでなの??業者のプログラム売買?

312 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/07/19(火) 23:00:22 ID:GUBJhlKh.net

一回がくっとさがりましたが、ここが底と判断してエントリしました。

買い 1228.50

損切りを 1227.25、利確を 1230.00 に置いています。

うーん。STP LMT ってのは上のようなオーダを同時に叶えてくれる
注文じゃないのかな?値を入れて「T」を押してもキャンセルされちゃうな。。

320 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/01/02(月) 18:54:13 ID:DGIVo7LH.net

 

338 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/03/02(金) 22:32:07 ID:Mcx2TRfl.net

age

349 :名無しさん@大変な事がおきました:2009/06/12(金) 10:01:02 ID:+xVkjpYi.net

sage

354 :名無しさん@大変な事がおきました:2010/12/03(金) 03:07:57 ID:JfFDk5/v.net

i

370 :名無しさん@大変な事がおきました:2015/04/13(月) 07:44:14.19 ID:1S4vJUMz.net

ガックシ!!!!

378 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/05/07(土) 20:18:12.73 ID:ADjRftUq.net

田中場立之宮ハゲ彦係長のチンコはイボマラ!!!!!!

379 : ◆Bsmnbn38vo :2016/05/07(土) 20:29:42.76 ID:m9xi9W64.net

最初に無があった
無は有を生んだ
これが全ての真理

383 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/07/31(日) 09:17:36.50 ID:S7AdjVIq.net

田中場立之宮ハゲ彦係長の勃っても椎の実チンポはチャートで8割当たるマラ!!!!!!

389 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/11/24(木) 00:12:37.38 ID:J6+AGzqU.net

田中場立之宮ハゲ彦係長のマイトレーヤチンポは退職金引当を使っちゃってるマラ!!!!!!

395 :名無しさん@大変な事がおきました:2018/06/02(土) 07:39:29.03 ID:XDAKfO0W.net

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一応書いておきます
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