高卒理論の再現をPythonで目指すスレ トッピング 2品目

>>8
実際のとこおおざっぱな計算でやってます
24時間のBTCとアルトのup分とdown分をそれぞれ切り分けて
up分の指数平滑平均、down分の指数平滑平均算出してそれを比較しています

基本的にアルトはビットコの動きに釣られるって考えでやってるので
そこの差異を見たらビットコに対して上昇が強いか弱いかがなんとなくわかるやろみたいな感じの指標です

指数平滑平均してるので直近の傾向を色濃く反映するので
動きの激しい仮想通貨には多少なり効き目のある指標かなと

相関係数だと時系列で変化していくものにはちょいと弱いかなと思ってます

長期トレードであれば相関係数の方が効果は発揮しそうではあります

>>10
それでももっと良いメソッドもありそうなので思いついたら実装します。

次はテクニカル分析のページなどに手を入れていきます。

>>27
ありがとうございます
現物の1分足と通知対応も追々よろしくお願いします

>>30
自動インストール部分は後回しになりますが
今夜までには追加分はっつけておきま

>>43
とりあえず表示は出るようにしました

俺も儲けて寄付したいが今のところマイナス‥‥

後出来高は先物で出してるけど現物と異なるので必ずしも売買比率と上げ下げが一致しなくてどうしたもんかなと
他の取引所の影響もあるのかしら

レイアウト案とかあればお願いします(>_<)
センスが枯渇してまする・・・

できればモバイルでもPCページが上手くリサイズしてくれたら良いんですけどどうすりゃいいのかしら・・・

リップル単独騰げで警報出るようになったら相当使えると思うんだが

>>62
出来ればですが、通知が嬉しいですね！
XRP騰がったらロング撤退警報かつショートチャンスだと思うので

昇順降順の矢印が一般的な表現（Excel等）と逆になっててパッと見分かりづらいです

>>79
先物でv3出ました？

>>84
開発コラボレーション是非是非

最初ダッシュボードで偏差値出していたのですが
狙いとしてはいつもと動きがちがうものをあぶり出す事を目的としていました

通貨全体合計の出来高履歴から中央値とっての当日偏差値や
銘柄個別出来高履歴からの銘柄偏差値は良い指標になるんじゃないかと考えています。
(ボラリティ指標のADRもきいてくるかも？)

バイナンス先物の出来高占有率見る限り
普段は上位20位で出来高の75%
上位3位で50%を占めています。
短期的に見るとその上位3位に普段は20位にも入らない銘柄が食い込んだりします(BTCより大きい出来高になったり)

BNBやcakeの動きと関連銘柄の関係性は注視してなかったので今後見ていきたいと思います

クオートアセットボリュームはUSDT換算出来高

Taker buy base asset volume 買われたコイン枚数出来高

Taker buy quote asset volume 買いのUSDT出来高

ignore 取引失敗？回数 (よくわかりません)

2021/08/30 22:00のKlinesのデータです
チャート上のVolではVol(BTC)が18.357K　Vol(USDT)が874.31Mです　　

こちらが}/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&limit=2&interval=1h からとったデータです。

[
1630328400000,
“47634.82”,
“47835.10”,
“47400.00”,
“47809.69”,
“18356.943”,　　← Vol(BTC)　売買出来高(枚数ベース)
1630331999999,
“874309560.30106”,　← Vol(USDT)　売買出来高(USDTベース)
170505, ← 買われた枚数
“8940.815”, ← 買いのUSDT出来高
“425954165.06981”,
“0”
],

売りの出来高はVol(BTC)やVol(USDT)から買い出来高を計算する必要があります。

>>98
サクッと良い絵が無かったのですが、
例えば下記のスクショでは
20.5ドル台で45.27KのALICEﾀﾝを売るとありますが
ALICEﾀﾝの価格が上昇したとき買われた訳でもないのに
居なくなる場合があります

上蓋の場合は心理的圧迫与えてそこでのショートを誘い
逆に買いを入れて価格を釣り上げそのショートのロスカットを狙う感じです

>>98
指値で大量注文した場合、約定するのに時間かかる(約定する度に値段上がる)ので結果として何日もかけてるように見えるのかもしれませんね

了解です。
明日から変動率ページのとこ弄ります

元々心臓悪いので・・・

頭回らんので簡単にプログラム説明

PythonでBinanceからTikcer情報(全銘柄の現在価格)は下記で取得できます。

―――――――――――――――――――――――
# requestsライブラリ
Import requests

# 先物用のAPI
endPointF = ‘https://fapi.binance.com’

# 現在価格取得URLパス
path = ‘/fapi/v1/ticker/price’

# APIサーバから値を取得
response = requests.get(endPointF + path).json()

responseに取得したデータがJson形式で入ってますので
print(response)をするとそのデータが表示されます。

>>118
貴重な意見トンクス
仮にPythonだとklineで1分足のデータを500種類のコインを取り込んで処理にかけるとしたら
取り込みだけでどれくらい時間がかかりそう？
たとえば1種類で取り込みに5秒
その取り込んだデータへの計算処理で2秒
合計7秒かける500種類で3500秒
だいたい1時間かかるとか？

APIアクセスをマルチスレッドにしないと133件で30秒ぐらいかかりますので
ざっくりAPIアクセスが100件30秒として500件で150秒ｘ2の300秒

取り込んだデータの計算はよっぽど複雑でも全体で5〜10秒で終わると思います。
AIとなるとまたかわってきますが

AUDIOのロングエントリー推奨価格とショートエントリー推奨価格が同じ価格になってますね

今の算出メソッドだとロングショートはそれぞれ10日ずつアップダウンが無いと出ないのですよね・・
最短20日

>>131
実際に短いスパンでの分析してて的中率低くない？
二週間以上とか中長期を比較対象にしてデータ分析した方が妥当性は高そう

>>134
おお素晴らしいですヽ(´ー｀)ノ
欲をかきすぎずコツコツ行くのが良いと思いますヽ(´ー｀)ノ

個人的な使い方

・ボラティリティ平均の大きいものを探す
・今日のボラが平均より高い場合、そろそろ変動が頭打ちになるかどうかを検討
　トレンドが強そうな場合(出来高が高い)
　　平均を超えてくる可能性があるので順張り
　トレンドが弱そうな場合(出来高が低い)
　　反転を狙う

・今日のボラが平均より低い場合、もうちょい変動してくれるやろと期待してエントリー

・RSIでエントリータイミングを計る
　1分/15分/1時間 が70％超え 4時間が55以下 ⇒ ショート狙い

　1分/15分/1時間 が30％未満 4時間が45以上 ⇒ ロング狙い

　まだ未実装ですがMFIも併用してエントリーしています。
　MFIは1分と1時間を見る
　MFI80％以上かつRSI70以上だと反転が近いとみなす
　MFI20％以下 RSI30未満だと反転が近いとみなす

アリスたんは平均ボラが10％以上ありながら1日で何回も上下するので
チャートに貼り付けるときはお気に入りの銘柄
たまにぶっ飛ぶので必ずストップを入れる

>>150
お気軽にどうぞー

ロングショート比率ちょっとリニューアルしました。

・トップトレーダーのロングショートアカウント比率
・トップトレーダーのロングショートポジション比率
・全体のロングショートアカウント比率
・出来高の積み立てグラフ
・価格推移

こちらはPythonを介さずにブラウザから直接バイナンスAPIからデータを取得して
表示させています。

ゆっくりで良いのでお身体に気をつけてください！

一昨年心不全やってしまったのでいつまでいけるか分かりませんが
生きてるウチは頑張りますん

>>155
BTC以外でも寄付受け付けられるようにしてください
送金手数料安いやつで

>>158
すぐに目減りしちゃうと送って下さった方ももやるかなと(>_<)
アドレスは早いうちに準備しておきます

>>159
しっかりと補助できるツールになるよう引き続き精進致します。

図々しいわけないじゃないですか
昔と違って今は、「ネットコンテンツは無料であるべき」のハッカー思想が資本主義に飲み込まれてしまった時代なんです

明日になると思いますが用意できたら0.1SOLくらい送ろうかと思ってます
0.01SOLにしといた方が少額投げ銭の前例として役に立つかなと思ったんだけど、昼飯代くらいは奢りたいというプライドが‥‥

プログラム見て何かで儲かったらまた送りますね
今のところは星ついてる奴で全敗してるんでねｗ
いずれマニュアル作りたいですね

>>169
投資にはからっきしだからよくわからん
だけどビットコインの予測やってた知り合いの中国人が、銀の相場はかなり使えるって言ってたわ
そいつ日本の株予測もやってて、意外にも合コンの相場が良い特徴になってたらしい
対象に関する基本的な特徴以外にも相場全体に影響してそうな変数を探して入れてみると良いかもね
とは言っても仮想通貨はイーロン砲とか不安定要素多いみたいだから、単純な回帰モデルではちょっと難しいかも

>>170
実際にAIに突っ込んで試してないのでアレですが、
感覚的に外部要因がでかいので、出来高とトレンドだけだと超ド短期しか
厳しい気がしまする・・・

BB%BランキングとBB幅ランキングを追加しました。

BB%Bは−50してあるので±50が±2σに相当します。

最終3期の平均が±50を超えるとバンドウォークと見なしてBW表示がでます。

基本的に±3σで反転をねらったりバンドウォーク中は順張りします。
1つ上を見た方がいいのでデフォルト値を1時間に変更しておきます。。。
※他のデフォルト表示が15分なので

BB幅は小さいとくそレンジ中です。
拡大傾向か縮小傾向かで変動を予測します。

テクニカル増えてくるとテクニカル組み合わせて選定するのが欲しくなりますね

CTSIは一定周期でパルス的に上がってますねぇ

せめてバイナンス先ものにあるやつにしてくれ

>>181
高卒たんメソッドのおすすめでのエントリー方法

———————–

https://twitter.com/nyaanyaaman/status/1433821304965107719?s=21

高卒ロジックとボリンジャー活用すると勝率かなり違う。
・ボリンジャーのミドルラインより上ならショートはしない。

・ミドルラインより下ならロングはしない。

これと高卒ロジックを組み合わせると

最強(￣∇￣)

って5chのみんなに教えたいけど書き込めねーや。

誰か代わりにみんなに教えてね

———————–

ぶっちゃけどの銘柄を選ぼうとエントリータイミングと利確タイミングをよっぽどミスらないかぎり
利潤はでるので、1分、15分、1時間のRSIが全て70以上もしくは30未満で
エントリータイミングを計るとよいかと
ロングショートの方向はビットコの動きに逆らわない方向でエントリーするのも効果的です

但し最近アルトが順番に飛んで行ってるので、ストップは必ずかけておく

最初はレバ低めもしくは少量で練習する

出来高5位以内にマイナー銘柄上がってきて当日のその銘柄のボラが10%位だったら
その銘柄のロングを狙うと良さげです

全体トレンドが強めの時は順張りしてください
(deleted an unsolicited ad)

>>184
私のやり方です

短い時間(1時間ぐらい)でトレードする場合
まず1時間のBB見てどの範囲で推移してるかとどこで折り返しているか確認します
また1時間足のRSI14も確認しておきます
30切ってたらロング70以上であればショートを検討します

次に15分足のRSI確認します
RSIと価格の波を見比べます
RSIが低いところ40以下で推移して価格もじわじわ下げている場合はロングあきらめます
(ショートは60以上でうろうろしてたら諦める)

1分足RSI14が30切ってたらロング、70以上でショートします

1分足RSIのトレンドが少し折り返した地点でエントリーします

少し眺めてダメそうだったらさっさと諦めます

>>197
特性強いならコイン毎ならむそろ予測しやすいのでは

BTCとETHだけでもええねん

らじゃっす

自動更新やソート、各ゲージ操作の度に硬直するような感じですね

新しいロジック作ってるらしいよ
ツイッターによると

どの通貨のどのデータが適中率高いのかわちゃわちゃ分析してみたいと思ってるんで、今特にこれがほしいとかはないんですよね
回答ありがとう。ちまちま集めて分析してみます

それいいすねー
サーバーサイドPythonで統一した方がスッキリする

>>219
主さんありがとう
ちなみにTickerで取るときは一つのコインに対して全てのペアでのボリュームを足したもので考えています？BTC建だけ？

>>225
現物のbidrやカナダドルやらオーストラリアドルやらまで取るとしんどいですねぇ

>>228
スキャン周期長いklines(ローソク足)に一分おきのtickerでhighlowcloseを更新してつかっています

>>230
銘柄毎に基準時間の出来高や変動率で標準偏差と中央値をとって偏差値化ですかね

ボラティリティであればADR取れば良いかと

お

すみません、このツールそうやって使ったらいいんでしょうか？

>>239
これですかね
https://kousotsu-py.info/mobile/

>>247について補足です
出力されたCSVの一行目の見出し行にに
BTC.id BTC.symbol…..BNB.id BNB.symbol…..ETH.id ETH.symbol

のように指定コイン全ての全項目がそれぞれ入ってきてます

これを一行目は
id symbol ここから残りの項目すべて

としてBTC、BNB、ETHでそれぞれ一行ずつの計3レコード(3行。見出し行まで含めると4行)としたいです

import requests
import pandas as pd
import json

url = ‘https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/cryptocurrency/quotes/latest’

parameters = {
‘symbol’: ‘BTC,BNB,ETH’
}
headers = {
‘Accepts’: ‘application/json’,
‘X-CMC_PRO_API_KEY’: ‘ここにAPIキー’,
}

resp = requests.get(url, params=parameters, headers=headers)
jsondata = json.loads(resp.text)

print(jsondata)

content = pd.json_normalize(jsondata[‘data’])
content.to_csv(“hoge.csv”)

こんなかんじのコードです

面倒かもですがCoinMarketCapのAPIキーを取得して試していただけるとありがたいっす

>>257
ありがとうございます
それは取り出したjsonから
symbol配列に全ての取り出したコインのsymbolを格納するってことですね
ここからsymbolの分だけのレコード数のCSVに出力するまでの過程が分からずに困っています

これ戻ってくるJsonで銘柄の区切りがリストじゃなくて
{}でなってるのですねぇ・・・

どうしよｗ

ちょっと考えます。

>>262
ありがとうございます
試してみます

>>262のやり方で出来ました
ありがとうございました
また相関関係でたら報告します

>>264についても必要項目だけ取り出す方法までありがとう

>>284
ありがとう
コインマーケットキャップは1日に333回まで利用可能みたいです
ですが>>272のように一括で取ろうとするとデータ量に応じて4カウント分取られるみたいなので1日に83回まで
つまり無料だと20分に1回までのようです
これでも十分な気はします

>>287
厳密には333回じゃなくて1万回なんですが
毎月の限度が1万回なので1日あたりにすると333回をsoftcapとして設けてるようです
銘柄ごとのタグも取れるのでテクニカルだけじゃなくファンダ的な重回帰分析も出来そうですね
お試しにやってみた結果では今だとなぜかBTC建しかないSNM？ってコインが一番期待値は高いようです

いつもお疲れさまです
高卒メソッドのBTC連動率はどのスパンでしょうか？

>>290
24時間分ですね

計算方法については議論の余地があるようにも思えます
最近の傾向ですと強い銘柄は二日以上連続して強かったりするので

>>303
ありがとうございます
3-5位に食い込んできた時に小さな利率を狙えればと思います
逆に資金が抜けたコインを買い時とします
GALAみたいなトレンドコインが他コインから資金をドレインするときでも価格や占有率を維持できてるコインが次の狙い目？とみなします
BTC暴落時も同じですね

GALAから資金抜け始めましたね
でもBTCに資金が戻っていってるからアルトには恩恵なさそう
GALA動くと同時にSHIBあたりも動いてますね