タートルシステム

1 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 18:41 ID:j6gK4dTR.net
「優れたトレード技術は人に教えられるか?」
二人の優秀なトレーダーが議論したあげく実際に試したら、
生徒の大半が優秀なトレーダーになってしまいました。
ただ教えられた生徒には絶対に内容を漏らさない、という約束があったのですが、
そのうちの一人が本を書いてセミナーまで開いてしまったのです。
これがタートルシステムです。
このシステムについて議論しませんか。

タートルシステム
http://www.turtletrader.com/langja.htm
本「タートルズの秘密」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/detail/-/books/4939103188/contents/ref=cm_toc_more/250-4587936-4178665

3 ::04/01/29 19:00 ID:j6gK4dTR.net

重要なのは勝率ではなくあくまで利益率だと考えます。
利益率が高いのが分かっているのであれば、
低い勝率でも精神的に耐えるべきではないでしょうか。

11 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 20:35 ID:pipydRTp.net

なんだっけ? 確か一回成功したら仮想売買する奴だよね?
えーッと…そうそうP/Lフィルター! 

ところでタートルみたいにN日の高値を抜けたら買って、M日の安値で仕切るって
いうのはみんな無意識にやってるんじゃないの?
使ってる人たくさんいると思うよ(厳密にはそれぞれ手を加えてるだろうけど。

30 :けのC ◆h4cp.buWhE :04/01/31 21:26 ID:UNX1V4/O.net

タートル?
亀?

ワシの亀さんはもう…

失礼しました。

37 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 12:46 ID:MzKQhvKY.net

4年位前からのドル円とユーロ円をくらべると、ドル円のほうがもうかってる。

51 :◆WNrWKtkPz. :04/02/12 21:20 ID:+J1CyvP9.net

落ちると思ったのに、上がってしもうた。
トレンドを見誤ったらしい。

これがタートルスープと言うものなのか・・・?!

72 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 11:45 ID:VAJt3XN0.net

おまいら、めちゃくちゃ儲かってるだろw
しんじられんけど、俺もw

75 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 20:30 ID:pqda4S28.net

おれはいまいちだな、年初は良かったんだけど
2月はドローダウンが大きかったな
金融先物しか組込んでないし、農産物を組込んでるとウハウハ
なのかな、いいな。現在は債券、金利をスーパーロングだから
これまたリスキーなポジションだ。JGBに利が乗ってるのが救いかな

93 :わん:04/03/11 21:17 ID:rywXY6fB.net

1.過去20日間の最高値(最安値)をとったら、新規に買う(売る)

2.自分の建玉に逆行して過去10日間の最安値(最高値)をとったら、その玉を仕切る。

3.新規に建玉したあと、逆行して引かされたなら、価格の2%を厳格に守り、損切りしなさい。

こんな簡単なシステムで儲かる!
勝率30%台で続けるのが人間にとって苦しいけど。

94 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 22:03 ID:5l+c/9GG.net

損きり2パーセントって、そんなの小額投機家には無理。
50万の資金があるとして、損きりは1万
ガソリンなら100円。
100万の資金なら200円
まさに天底を捉えないと勝てない、勝率30%も行くわけない…

それに例え勝率30%だとしても3回に1回確実に勝てるわけじゃなし。
勝率3割なら10連敗以上は頻繁に発生する。

97 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 23:06 ID:M+gsAv4B.net

まともにテストして採用を検討した人はいないのかな
俺のポートフォリオの勝率は3割なんて低い数値ではないぞ
あと、50万円じゃ分散できないから無理だ、50万ドル用意しないとね

相性の良い相関性の強い銘柄で構成した場合、10連敗は当然ありうる
だから個別のリスクとポートフォリオリスクで建玉をコントロールする
必用があるのよ

104 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 00:13 ID:16g6PVDR.net

げ、日本円出来たけど執行が悪いな
なんで9397STOPで9404でFILLなんだよ、time&sales確認したけどおかしいぞ
こりゃクレームだな

106 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 12:17 ID:16g6PVDR.net

JY Japanese Yen-CME Long 1 0.9397
GC Gold-COMEX   Long 1 412.3
ED Eurodollar    Long 1 98.31
NK ikkei 225 Index   Long 1 11010
US Treasury Bonds  Long 1 112.031
CL Crude Oil    Long 1 34.18
FV Five-Year    Long 1 112.11
TY Treasury Notes  Long 1 113.61
EB Euro BUND   Long 2 114.23
EB Shaz     Long 6 106.05
EB Euro BOBL   Long 2 111.35
FE Euribor    Long 4 97.66

現在のポジション

113 : :04/04/01 03:25 ID:M1u5M8lM.net

現在使用しているポートフォリオの推定ドローダウンは最悪で30%です
これは未実現の最大値洗益からのドローダウンなので実際の資産減少
は2割程度に収まることが多いです。ドローダウンが2割を超えた場合は
ポジションサイズを縮小することにより対応して生き延びてきました。
縮小することにより回復に時間がかかりましたが資産が半減するよりはましです。

119 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/02 02:37 ID:Pog7c8Rn.net

>>118
スタンダードだってのは分かる。実際、僕もそうしてる。
単なる連敗続きの後なら。
でも、そのままじわじわとさらに減りつづけることもあるでしょ。
ドローダウンがかなり大きくなってしまった場合の対応として
合理的な方法と言えるのかな?

それから、相場でなによりも肝心なのは利益を出すことであり、
残高を維持することはそのために必要なだけでしょ。

128 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/12 01:16 ID:LHMPTaQ8.net

>>127
なるほどありがとうございます、基本性能の高いシステムはパラメーターの最適化
による影響は少ないと考えていますし、過度の最適化はシステムをダメにしてしまう
と思います。「究極のトレーディングガイド」にも定期的な再最適化よりも固定した
ほうが結果が良かったとありますね。

システムトレード研究所スレには最適化大好き人間が多いようで気になりました

129 :ぉぃたふcけr ◆a.0e5YxqBY :04/04/12 19:46 ID:I2BCAoMG.net

>>126

どの市場でも同じパラメータでやれなければ、
よく出来たシステムとはいえない。だって、
市場が変化するということは、成功か失敗が
パラメータ設定に依存しているシステムはい
ずれ失敗するということなんだからね。

143 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/22 19:39 ID:VcLosNvU.net

しかしこの程度のシステムを何万もする高額な本にして売るとは。
俺もだまされて買ったけどな。

149 :その!%:04/04/23 15:28 ID:u7hx4P6h.net

ルールに従ってれば破産する前に売買不能になるだけだと思う(^〜^)

220 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/05/30 07:28 ID:QzHwggTg.net

とりあえず、東京のトウモロコシ、非組換大豆、小豆、アラビカ、粗糖、
白金、ゴムでやってみる。初期資金は500万円で。

月曜日に20日間高値を上抜きそうなのは白金だ。2918以上をつけたら、
指値2918で買い入れる。逆サヤ不十分で、とりあえず増しの予定はなし。

224 : :04/05/30 11:36 ID:ERJQPEUt.net

>>223
心配しなくともタートルごときでは相場は動きませんよ。
単純にうっとおしいのなら、2ちゃんシステムを購入し、
あぼーん設定をしなさい。

225 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/30 11:53 ID:xjRs3I7c.net

>>224
あのー、文章があまりに変態で読みにくいですし
貴殿がアボーンしてもらえませんか
お願いしますよ

260 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/06/15 20:47 ID:+LIaWwcC.net

銘柄 建玉日付 約定価格 枚数 現在価格 仮損益

トウモロコシ5 2004.06.15 18020 1 17750 +26,000
小豆11 2004.06.14 11350 3 11290 +11,400
ゴム11 2004.06.11 149.1 2 148.8 +4,000
白金4 2004.06.10 2711 1 2611 +49,000

残存資金額 = 4,906,000

265 :亀千人:04/07/05 21:59 ID:J5X1qvyC.net

タートルの手法教えて

268 :路伯 ◆a.0e5YxqBY :04/07/10 06:30 ID:P9RT1bKk.net

>>267

ない。

296 :◇◇◇:04/09/16 22:30:16 ID:5RlXdOmH.net

-●●●-

299 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/16 17:17:30 ID:EnFWxeYK.net

301 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/18 03:30:21 ID:Fcltxv9r.net

亀のように長生きが出来るのかと
まねてみたら日経先物ではここ半年で破産したシステムだそうです。
確かに長期のボックス相場では大損するよね。

311 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/24 20:30:09 ID:DVyawcIZ.net

亀は三年

314 :名無しさん@大変な事がおきました:04/10/25 21:38:47 ID:m3uWX8mj.net

オリジナルのPDFってどこにあるの?

321 :煽り ◆cnH6MPVwpc :04/11/10 09:21:07 ID:xduT/FBh.net

タートルシステムのNってどおいう意味ですか?
解説してください。

326 :名無しさん@大変な事がおきました:04/11/29 17:08:06 ID:J11kkw67.net

ユーロダラーとユーリボーの短期金利物のロールトリガーって迷うんだよね
ちみたちはどうしてる?

331 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/01 19:08:18 ID:rO/xi1hn.net

>>330
タートルズの手法って仕掛けうんぬんよりも銘柄分散が大切なんだから、
2chに来るような奴らの資金じゃ向いてないって事なんじゃないの?

332 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/01 19:12:39 ID:jwccGI49.net

>>330
三つ上のレスに使ってるひとがいるじゃん

333 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/01 20:12:10 ID:cEHqbmzd.net

>>332
ああ、いますね
でもそれ俺なんですけど・・・

>>331
うーん最低でも5万ドルあればそれなりにポートフォリオ組めますけどね

336 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/02 12:16:33 ID:bfqXJcUj.net

だから本の値段が2万もするのか。金持ちオンリーってことね。

351 :名無しさん@大変な事がおきました:05/01/05 22:17:25 ID:O5r6FJbx.net

うぬ

352 :名無しさん@大変な事がおきました:05/01/20 23:44:54 ID:sAGqNYI0.net

関連スレその1

【1662】石油資源開発【東シナ】帝国石油
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1105943932/l50

357 :名無しさん@大変な事がおきました:05/02/07 18:42:49 ID:fk+sCovh.net

で、どうなの?

371 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/01 21:27:26 ID:/OlxgXP0.net

とにかくボラティリティが戻らないことにはトレンドフォロー系はしんどすぎる。
株は01年から年々ボラが落ちて話にならない。

393 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/03/31(木) 07:26:23 ID:KBM0fJ3g.net

(´-`).。oO(あるいは大人なんだから分かるでしょう?ということか・・・)

401 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/04/19(火) 11:21:10 ID:q9QokQSz.net

大手トレンドフォロワーのMaxDD

Cambel l& Company – Financial Metal & Energies : MaxDD -41.92
DUNN Capital Management – WMA Program : MaxDD -49.88
John W Henry – Strategic Allocation : MaxDD -31.70
Chesapeak Capital Corporation : MaxDD -20.58

ドローダウンを減らすにはリスクを減らす必要がある、当然リターンも減る
我々のシステムもドローダウンは避けられないものとしてリスクレベルを設定しMaxDDが
30%に収まるように設計しているが、リターンも抑えられて年平均で30%程度になる

Everything is under control.

415 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/05/11(水) 03:16:27 ID:av0x2Sas.net

>>414
http://www.barclaygrp.com
http://www.iasg.com

他にもいいサイトがあったけど、忘れてしまいました
おすすめがあれば補足お願いします

420 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/06/22(水) 21:00:54 ID:qh6Uo9Mj.net

432 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/08/13(土) 18:09:33 ID:XfmuqxFQ.net

まあ猫でもいいよ

儲かりすぎて困っちゃうから、あまり人には言わないでね
巨万の富が築けますよ

493 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/07/29(土) 10:29:44 ID:c7DBElty.net

( ´,_ゝ`)

500 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/04(水) 13:04:05 ID:GLST9xxJ.net

ああああああああ
今年は全然ダメダメだあああああ

504 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/06(金) 18:24:07 ID:NqftJIQs.net

PLフィルターの解釈がよくわからないんだけど

理論上の前回のトレードってのはブレイク方向を考えないのかな?

つまり 下方(失敗)→上方(成功)→上方(今回) 
この時は仕掛けるの? それとも見送るの?

507 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/06(金) 23:09:09 ID:NqftJIQs.net

ドデンじゃないでしょ?
20−10システムなんだから
下方→上方→上方 上方→下方→下方
どっちも発生するでしょ

511 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/07(土) 01:30:18 ID:AkhnnwfC.net

なるほどー 勉強になった

522 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/10/11(水) 18:32:18 ID:/Kt8HPHN.net

資金管理パラメータを弄るとさらに効果的

そして資金管理パラメータを
N期間に対して利益が最大になるように最適化すると
エントリー&イグジット日数が可変することが最近わかった

タートルシステムはそのバランスがいい

535 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/23(土) 19:27:23 ID:l/R2wjyc.net

タートルスープって有効ですか?

542 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/12/27(水) 23:47:59 ID:dRAhqp8S.net

タートルシステムって見方を変えるとロング・オプションの戦略だよね。
ということは同じエントリーサインでも、IVが低いときのレンジブレイクを重視すべきなのだろうか。

546 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/01/09(火) 19:27:06 ID:nRx7GmsW.net

>>544
2Nって何ですか?

560 :Loop ◆pCagQ2VMTg :2007/01/14(日) 11:36:29 ID:q3E6Y9YZ.net

きわどく売買繰り返すポイントの具合で、
デルタ0.6
って感じでしょう。
売買ぶんのロスは出ますが、プレミアムは無いわけです。

ロスと逆ブレーク可能性のぶんだけがプレミアム。

561 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/02/01(木) 01:06:38 ID:zn4Vgoqp.net

age

563 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/02/01(木) 14:39:58 ID:XeWPSp9j.net

今日は下がるぞ

575 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/04/23(月) 01:33:21 ID:UBvTGtpO.net

円20日で買いだけオススメ

593 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/09/09(日) 15:31:25 ID:prObrFc6.net

あんた間抜けですよ!

601 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/11/27(火) 16:05:23 ID:C2oEFJI6.net

ちょ、俺のタートルシステム 11月は爆益なんですけど
もうサブプライムちゃん最高だよ

621 :名無しさん@大変な事がおきました:2009/01/23(金) 07:19:46 ID:bY+vjSjT.net

 

639 :名無しさん@大変な事がおきました:2009/08/21(金) 22:03:51 ID:3myjjaLf.net

あがります

642 :名無しさん@大変な事がおきました:2009/09/22(火) 23:41:39 ID:UQ1mjYeu.net

今年はもう後半だが
ぜんぜん、儲からん!!!!!

来年に期待だなう

647 :名無しさん@大変な事がおきました:2009/11/04(水) 14:48:05 ID:Ne5E07XZ.net

2007後半から2009にかけてタートルシステムはぼろ儲けしてそうなんだけど
レスは少ないね

648 :名無しさん@大変な事がおきました:2009/11/10(火) 20:26:04 ID:1ZpZWMSM.net

>>647

意外にもそれほど大きな儲けにはなっていない。

タートルズの方法論が現実に成功する条件は、値動きが大きいことではなく、値動きが一方的でかつある程度遅いことだ。

仮に、10日間で10倍になり、次の10日間で元の価格に戻るような大きな動きがあっても、値動きが速すぎてタートルズには捉えられない。

660 :名無しさん@大変な事がおきました:2010/06/01(火) 15:26:35 ID:2GVi4dEw.net

うむ、その通りだ。

678 :名無しさん@大変な事がおきました:2013/07/31(水) NY:AN:NY.AN ID:lWK7Hsk1.net

刺客

698 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/08/28(日) 19:03:43.79 ID:ABezWvSt.net

田中場立之宮ハゲ彦係長の勃っても椎の実チンポはチャートで8割当たるマラ!!!!!!

704 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/12/04(日) 17:49:57.26 ID:1YGS8FkR.net

田中場立之宮ハゲ彦係長の賢い奴は学歴なくても株やFXなどの投資で稼げるチンポは給料も遅れているマラ!!!!!!

711 :名無しさん@大変な事がおきました:2018/06/02(土) 08:56:19.52 ID:XDAKfO0W.net

友達から教えてもらったネットで稼げる情報とか
一応書いておきます
googleとかで検索すればどう?ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』

K2GGU

714 :名無しさん@大変な事がおきました:2019/05/28(火) 19:02:04.57 ID:dfrm3dD/.net

タートル!ウォッチ!
ベストマッチ!

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