[システム]プログラム言語など学習スレ[初心者]

メモ帳に時系列データがあって、それに移動平均線を
引く、って時点でもうどうしてよいのかわかんないのです。

条件に合うデータを抽出するのはなんとかわかるんだけど。

=EMA(前日のEMA,当日の終値,日数)

Function EMA(PEMA, CPrice, n)
EMA = PEMA + (2 / (n + 1)) * (CPrice – PEMA)
End Function

エクセルで作ったEMA関数ですが、
21日のEMAを出すには、
まず、最初に２１日間の終値の平均を出します。

[B21]
=average(A1:A21)

これが２１日EMAの最初のEMAになります。
以降、

[B22]
=EMA(B21,A22,21)
[B23]
=EMA(B22,A23,21)
　　　・
　　　・

とします。

と、ここまではできるのですが、TEMAがわかりません。

サイトの式では、
EMA(EMA(EMA(当日終値, 係数), 係数), 係数)

となってるのですが、

自作の関数では、前日のEMAが引数として必要です。

EMA(前日のEMA, EMA(前日のEMA, EMA(前日のEMA, 当日終値, 日数), 日数), 日数)

としたのですが、なにか違うような気がします。

３つのEMAの計算時に、引数として全て同じ前日のEMAを入れていいのかがわかりません。
（係数は関数内で計算しているため、自作の関数では日数にしてます）

>>15
TEMAというのはTripleEMAで3回EMA処理することみたいだね。
だから基本的に生プライスのシリーズ＞EMA1回目のシリーズ＞2回目＞3回目
とそれぞれデータ配列を処理していけばいいと思うんだけど、
ぶっちゃけMAでもEMAでもMAMAでもEMAEMAでもどれがシステムに優位になるとかはないよ。
それぞれパラメータがあるわけだしね。DONCHANチャンネルの中間線とかはMAでごちゃこちゃやるよりも、
割合直感に近い動きをしたりする。eSignalあるならデフォであるね。

excelはバグがあるからやめとけ

エクセルでRSIを１列で書けますか？

>>26

あ、できる方法があります。
VBAでｵﾘｼﾞﾅﾙ関数を作ればできると思います。

>>27
特定のMAがよく機能するなんてことはないと思う。
そこにあるのは最適化された数式と数字だけ。

>>31
プログラム板へ行けばわかるが、DEL使いは死滅しつつあるよ。
どうせDelphi.netになってしまっているから、Delphiの存在価値がなくなってしまって、DEL使いはC#に移行し、みな満足している。
普通にC#.netでやれば良いと思う。

おりが使っていうるのは
丸紅が自信を持ってお送りする「ロジテック」

死ぬほど早い

open(IN,”jikeiretu.txt”);
@file = <IN>;

foreach $line (@file) {
if($line!‾/^0/) {
print”$line”;
}
}
close(IN);

で0から始まる時系列データだけを削除しようと思うのですが、
コマンドプロンプトで実行すると、うまく実行できるときとできない
ときがあるようです。原因など検討がつく人がおりましたら是非
教えて下さい。

>>51
言語はなんぞや？

>>62
例えば、1983年以降のすべてのデータの一括取得後、日々の更新では差分だけを
取得するような単純な処理のツールですら以前(今はあるよね？？)にはなかったで
すもん。

んで、現状でも取れない情報があったり、自分好みの形式で取得できなかったりす
るのでツールはもう自作するのがデフォルトになってます。

最近は特定株比率と浮動株比率の一覧が欲しくって、四季報からの情報抽出ツー
ルを作ってます。

>>63
テクニカル分析にはC#でデータの取得にはperlを使ってます。

なんでそんなのに3時間もかかるんだよ・・・

エクセルのことで、恐縮なんですが、a1,a2,a3,a4・・・にある偶数ばんめのデータ（つまりa2,a4,a6・・・）をb1＝a2,
b2=a4,b3=a6としたいのですが、これはVBAを使わない場合どういうふうにすればいいのでしょうか？

Excelの扱える行数は32767行もしくは65535行まで
Excel自身が持ってるグラフ化機能も使えるけど
上限数が決まってる時点で致命的に不便
プレーンテキストで保存してLinuxマシンにGNUplotでも入れて描画させれ

科学さん　おそかった。オフでした。

今またオンラインです。

VBA。手動を記録してソース見て色々考えているレベル。

で、みなさん儲かった？

>>87
よく知らないけど、これってｎｙで放流してるって意味なんじゃない

デイトレ用チャートソフトのリアルデータを数秒毎に取り出し
自作システムに使用している方はいないでしょうか？
今はVBAを使い数秒毎に自動更新しているのですが、これだと
データ処理専用PCと注文用PCの２台が必要になるで･･･
商品先物用のDDE機能付きの格安ソフトがあればそれでもいいんですが。

とりあえず、豪ドル過去３年の日足を使って検証した場合次のようになりますが、実は、こういう検証自体はあんまり意味がありません。ＰＧ作っておきながら言うのもあれなんですが。

本来は、マネーマネジメントを含めた売買システム＝ルールを構築することが重要であり、パラメータ調整はその次です。
しかもあまりフィッティングさせるのは良くないとされているんです。

決まった期間内で、最高のパフォーマンスが出るようにパラメータを調整すること、たとえばここで言えば、移動平均の日数をいじってるんですが
これは将来に試した場合、すぐに有効でなくなる可能性が高いといわれています。
最適化の罠ですね。

シグナル後3日以内の変化
移動平均：短期 4日／長期 26日 売買判定０(Golden Cross）
平均上昇幅avg: 0.39円
平均上昇率avg: 0.53 %
平均下落幅avg: -0.0017円
平均下落率avg: 0.007 %
シグナル後 3日以内の最大上昇幅
-000.63 |*
-000.47 |*
-000.32 |
-000.16 |*
+000.00 |*****
+000.16 |****
+000.32 |
+000.47 |****
+000.63 |*
+000.79 |*****
+000.95 |*
–
>>101さんのシステムはどんなのを組まれていますか？

システムトレーディングが先物の範疇に入らないとするのは、
どういう理由からですか？

板違いと考えるのは、ひとそれぞれですから、そうお考えになるのは自由ですが、
一方で板違いでないと考えるひともいるのですよ。
納得させる理由が必要だと思いますが。

システムトレーディングのスレは既にあります

【８】システムトレード研究所 Part8
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1097175181/

このスレは>>1に書かれているようにプログラミングやExcelを学ぶ趣旨のスレであり他にふさわしい板があります。

削除ガイドライン５． 掲示板・スレッドの趣旨とは違う投稿
　雑談系の掲示板を除いては、その掲示板の趣旨に無関係なもの、多少関係があっても他にふさわしい掲示板があるもの、掲示板の趣旨より掲示板自体の事象や参加者を重要視するもの、
などは移動します。

>>104
スレ移したほうがいいよ。
そしたらもっとレスもつくし
ここだとコロサレルよ

age

>>114
リンク先には「自治担当」の発言もこのスレへの言及も全くないので釣られないように。
削除人がスルーした以上「このスレは削除対象」は自治担当の願望に過ぎません。
削除対象と考える人はスレを荒らすのではなく削除人を説得してください。

以後、何事もなかったかのようにどうぞ。

このスレ消す前に、消すべきスレがゴマンとあるんだよね。
そっちを先に消してから、こっちに着手してください。

削除人がスルーしたのは板違いでないと判断したからではない。
このスレを含め先物板には雑談スレが多すぎるので住人で話し合って２〜３個まで減らすか
ローカルルールを作って４個以上の雑談スレを認めるようにするかしなさい
という意味で一時的に処置が保留されたにすぎない。

自治スレによると雑談スレは人気のあるものを残すということですので
この人気のないスレは削除

hage

age

それは…

コンパイラやエディタや開発環境のことを聞いてるの？

アルゴリズムの組み立て方や、発想を生む方法をきいてるの？

明らかな板違いの話題は雑談スレで

sage

RocketMouse
みたいなソフトはどんなプログラム言語を使えば製作可能なのでしょうか？
http://home.att.ne.jp/yellow/town/rockm.htm
どなたかわかりませんか？

日本発、世界最高水準の総合テクニカル分析ツール、Win-Station

http://www.ovalnext.co.jp/winstation/win_index.htm

自作のトレード用システムで売買判定ロジックとシミュレーション機能は作成完了してて、チャートを表示する部分に関して質問したいのですが…

できるだけ簡単で機能的に使えるチャート用のコンポーネントとかはないですかね？
ちなみに開発環境はVS2003.NETでVB使ってシステム作ってます
有料のコンポーネントならたくさんあるようですが最低でも7〜8万はするようです

いままではDelphiを使ってシステムを組んでたんですが、バージョンにもよりますが標準装備のコンポーネントははるかにDelphiの方が充実してて使いやすいようです
チャート用のコンポーネントにしても必要十分なのが付いてましたし

やっぱ時代の流れでドットネットにしてみたのが間違いですかね…

>>154
２、３個というのはフレームワークの事です
システム自体はここから派生させて２０個くらいは作ってます
まあ数で勝負するものではないと思いますが

フローは大した事してません
いままでに試した手法は
・三点チャージ
・RSIと値幅
・複数期間のRCIのクロス
・中期と長期MAクロス時の独自パターン
・上昇、下降時の加速度判定
等

先物板でアレですが個別銘柄の現物・信用での指値、逆指値可能な売買を想定してシステム組んでます
まあ私自身はＥＴＦの売買しかしてませんが

あと某所ってどこですか？
なんか秘密結社みたいだな

>>160
脳内。

age保守

ほす

hosu

age

おそらくどこが大いなる勘違いがあるよ＾＾

age

>>186
そういう中途半端なこといちいち書くなよ

>>185
おすすめ順
C#＞Python＞VB.NET＞Haskell
これは異論ないでしょ？

普通にC#かVB.netだろ

age

身近に質問できる人がいる言語

>>180
　４年じゃ足りない。ずっと上げ相場だったんだし

｢両建て｣という言葉に脊髄反応してしまう低脳の予想などどうでもいいｗ

VB.Net＋OracleEEでシステム作りをしています。
私は今まで、一度でも分割した銘柄は取引しないようにしていました。
皆さんは分割をどのように扱っていますか？

>>207
分割情報テーブルと、その情報で株価を除算。

どんな言語でも
変数宣言とループと条件式は似たようなもんだろ。

え？

Rでやったら

作ったシステムがなかなか利益が上がらなかったのでパラメータの最適化をしてみたんだが、
最適化したらスリッページを往復各５円に設定しても利益がでるようになった。
最適化した内容は、例えば今までは15分MAだったのを10〜25分にしたり、
Exitの逆指値の値段を5,10,15,…と変えてみたりといったことなんだけど、
これって信用して良いものかどうかよくわからん。
みんなこういうのってどうやってるの？

あげ

sage

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