おい能無し先物屋ブラックショールズくらい理解してるだろ?

1 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/27 16:56 ID:KyY7Q28E.net
当然だよな?

6 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/27 18:01 ID:/PVzoMjt.net

>>3の通り。
それに反応していまどき釣れたなどまったく恥ずかしい奴だな。

11 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 03:39 ID:thcQ+k6F.net

ブラックショールズ式は現実的には無意味です。
合理的経済化においては正しいオプション価値の計算ができますが、
現実の人間は非合理的存在だし、当然経済活動も非合理的ですから。
ブラックショールズなんて、ほかに適当なものがないから使われているだけ。

14 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 08:54 ID:Lz0Euw/p.net

>>1は自称被害者か?
こんな糞スレ建てて・・・

少しまじめに話すと、ブラックショールズはマーケットが正規分布であることを前提にしているんだろ。
そんなん、実務で使えるはずないじゃん。
正規分布で動くマーケットなんて、どこにあるんだよ。
所詮、学者だな。

18 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 09:52 ID:2ltiQ74b.net

>>16
インプライドボラタリティとかさ、こういう業界で普通に使われている概念は全部BS以降なんだがね。
成績いいとかいってるが、システム売買の指標としてしかBSを捕らえていないのか??

一応マーケットの魔術師は読んでるみたいだが、NHKの地球市場の本も読んでみたら?
実際にBS使ってるヘッジファンドも出てくるし、BSの金融業界における重要性ってのがちょっとは理解できると思うよ。

22 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 14:52 ID:+2+9pCru.net

>>17
>「ノーベル賞をとったブラック・ショールズが・・・」
一人の名前みたいになってるけど・・・
「フィッシャー・ブラック」と「マイロン・ショールズ」の
二人の名前から【ブラック・ショールズ】となってます。
たしかノーベル賞が決まったときには、「フィッシャー・ブラック」さんは
他界されていました・・・

23 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 22:06 ID:3ZTKJA7Y.net

>成績いいとかいってるが、システム売買の指標としてしかBSを捕らえていないのか??

マーケットでこれ以外の価値観があるのか?
ディーリングで好成績を出せるか、ブローキングでアフォをはめ込む材料に出来ないものは、無価値だろ?
別に確立微分方程式を使おうが、小学生レベルの足し算だろうが、勘だろうが、パフォーマンスを出せれば何でもいいんだが。
学者になるためや、自己満足でやっている訳じゃないからな。

なんか突っかかってくるが、別にBSの功績は意味が無いなんて言っていないからな。
学問としてやる分にはいいし、今のレベルでも数ある指標の一つとしては参考にしている。
ただ、マーケットを相手にしている現場では、素人や学者が大騒ぎする程には「使えない」ってだけだ。
もっとも、コモディティの世界はどうか知らんが…

27 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 22:53 ID:2ltiQ74b.net

値付け=プライシングね

32 :ターザン ◆djO/mKbW/. :03/12/29 11:22 ID:rDKBEZI6.net

図書館にあったので借りようと手に取ったが、
式だらけだった。 これを読破すれば アメリカ経済がひっくり返るほど
損できる。 テロリストの手に渡ったら・・・。

35 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 11:48 ID:uOWs8ScP.net

テロリストが先にBSを発見していたら
アメリカ経済は崩壊していましたか?

40 :名無し:03/12/29 21:13 ID:wdvYDUKL.net

東大の模擬試験で一番の駿台の東大実践をみると日本で数学の成績
トップ100のうち90人までが医学部志望者です。よってデリバティブ
を真に理解できる人間は医学部クラスの秀才のみです。東大卒でも文科系では
無理があるでしょう。理系と文系では頭のレベルがちがいます。

41 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 21:32 ID:FNGdJgQD.net

>>40の三段論法の展開は欺瞞で、40のオツムの程度は低いね
駿台の東大実践模試の出題はあまり評判が良くない
これで高得点を取ってもデリバティブを理解できる保障は何もない
世界中から選抜される数学オリンピックでは大した成績を上げられないよね
「理系と文系では頭のレベルがちがいます」に至っては論外

44 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 02:27 ID:LsMPaGU6.net

ブラックショーツなら大歓迎ですよ>>1

46 : :03/12/30 03:23 ID:ngHP76gI.net

>>40
嘘つくなよ
お前受けたこと無いだろ
9割もいないよ
実際は5割くらいだろ
しかも大学入試レベルの数学とあんまり関係ないだろ
院レベルの数学じゃないと

47 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 13:19 ID:wPCLGBK3.net

「時は金なり」を式であらわすとどうなるか?
逆に時間というのものを経済的に表現するとどうなるか?

いろいろ想像するとおもしろい。

50 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 15:47 ID:LsMPaGU6.net

年取ると時間の流れを早く感じるってのはブラックショールズに似てると思わない?

52 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 22:12 ID:LsMPaGU6.net

寿命が近ずくにつれ、可能性という価値の値がだんだん少なくなっていくんだね。

54 : :04/01/18 17:22 ID:ERqhuwi5.net

すなわちそれが・・・あたらしき・・・まらどーな戦法・・・

おっちゃん・・・これが新しいニッポンの先っぽの夜明けだよ・・・

がくっ

55 : :04/01/18 17:25 ID:ERqhuwi5.net

じょーだんはともかく、俺には関係無いが、(俺は好事家の初心者)、

まあ、無意識でブラックショールズもオプションもやっちゃってるよーな
連中だから、先物のおおものは。コモのも。

あんまばかにしない方がいい。
株のがよーけ楽。

61 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 17:03 ID:FnLJtUZf.net

白金、金のような大型商品でもBSで検証したら全くあてにならなかった。
結論:BSは役に立たない。本当の相場を知らない奴の自己満足と言い訳には使える。

70 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/23 18:07 ID:Q10HhSbo.net

自分は完璧な文系卒だけど相場で儲かってる

学生ちゃんと違って自分の仕事に必要ならば
数学、外国語、プログラミング、接待、軽い嘘、
いやなことでもやる

リストラ怖さにメカ音痴の中年がパソコンの勉強するのと同じ。
まあ些細なことですな

76 :専門家:04/04/02 22:41 ID:1rkFyE6b.net

>>74
その金利は必要だけど、dの中に金利がないってこと。
あと、コールオプションに関しては先物の場合
アメリカンもヨーロピアンも同じ価格になるよ。
プットオプションは変わるけどね。

77 :名無しさん@大変な事がおきました:04/04/04 16:22 ID:vvd0VWmZ.net

>>3

理論上は、

先物の買い=コール買い+プット売り
先物の売り=プット買い+コール売り

に相当する。よって、先物と無関係とまではいえない。ただし、ブラック・ショールズ式を知らなくても、先物市場で成功した人間はたくさんいる。
あと、ブラックショールズ式を知っていてもオプション市場でしくじった天才もいる。

85 :名無しさん@大変な事がおきました:04/05/05 08:22 ID:ipjsZIsb.net

84<センチメンタルなこというなよ。男だろ。

93 :名無しさん@大変な事がおきました:04/07/06 08:25 ID:+S+ylylm.net

ようは期待値だろ。期待なんて当たったためしがない。

96 :名無しさん@大変な事がおきました:04/08/31 22:37 ID:kNIo7XjF.net

もちろん、こんな会社の悪質なこと理解してるよ
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/consumer/f/shobun_list.html

99 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/13 22:35:38 ID:3wogQT8t.net

 

100 :名無しさん@大変な事がおきました:04/12/14 19:20:42 ID:1kPxq0Y4.net

100

104 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/09 02:36:43 ID:K0SZl2hL.net

トレードの実戦では必要ないって事ね。
これにて当スレ終了

106 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/09 07:53:55 ID:ONInM4py.net

そんな理論より,心理学勉強しろ.

利益出るぞ.

107 :相場はメンタル:05/03/09 09:29:26 ID:VH3nxfpr.net

>>106
言えてるね。

机上の空論で儲かるほど甘い世界じゃないのにな。
そんなもんで稼げるなら統計学者は全員億万長者だよ。

114 :さる ◆ikfwmCJVs6 :05/03/09 22:42:17 ID:OYXM2m6d.net

こんなスレ今更上がるとは思わなかったけど
BSは必要なのさ、正規分布を前提とした場合、
乖離した状態から相場が収束する動きを平均的に読み取ろうと言う考えだ
これはファンドがたまに使う、いわゆる水が流れるように…と、言う奴だ

但し正規分布など前提とした相場はありえない
ストラテジにBSを組み込んで相場オンリーで儲けを出すなぞナンセンス
これは元来ヘッジを目的として保険をかけてでも「平均」した収支を
「当業者」が出せるように使うのが本筋だからだ

BSの理論を理解する事は個人投資家にとってなんの意味もなさない
儲ける理論とは別で経済の根底にあるものを指標にしてるだけ
根底といっても平均化したもので根源とは大きく違うのだ

116 :名無しさん@大変な事がおきました:05/03/09 23:19:55 ID:/SRBJ4dt.net

>>114
お前も言ってることおかしい

117 :test ◆.CzKQna1OU :2005/05/01(日) 04:58:47 ID:pkUvYNJF.net

 

119 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/06/30(木) 08:46:36 ID:aPkv383b.net

其のとおり

121 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/09/23(金) 09:55:37 ID:RjQqLElO.net

おおざっぱには把握してるつもりだけど、特に意識する事はここ何年もないねえ。

125 :名無しさん@大変な事がおきました:2005/12/27(火) 17:18:31 ID:RjmSI6Q8.net

難しすぎる。

132 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/04/13(木) 04:28:20 ID:dWm/6/ya.net

ブラックショールズなんて理解してませんが、何か?

134 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/08/23(水) 17:42:49 ID:CQjVQYXG.net

それでもLTCMは見事に破綻したのでありました チーン

135 :名無しさん@大変な事がおきました:2006/08/23(水) 17:47:57 ID:GMpZQBPr.net

ブルック・シールズは今何しつるんだろう?

139 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/02/13(火) 10:46:41 ID:TJTbCC03.net

等差数列、等比数列、指数(金利、割引現在価値)
相関係数、標準偏差、対数(ポートフォリオ理論)
推定、検定、各種統計分析(VaR,マーケティング)
2項モデル、モンテカルロシミュレーション、確率過程論(BS以外のプライシングモデル)

143 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/04/18(水) 23:24:30 ID:ItibkwA3.net

めんご。
えっ、でもこの間じーっと画面見てたら、
買:200に対して売:40くらいだったのよ。
で、注文いれたら途端に+20くらい変化したのね?どう思う?
やっぱ資金量じゃない?多勢に無勢っていうか。。

146 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/05/25(金) 02:54:36 ID:jbGFR0F7.net

ブラックショールズはウリナラ期限ニダ!!< #`Д´>

153 :名無しさん@大変な事がおきました:2007/11/27(火) 15:10:56 ID:ysZQCwXW.net

こんなもん書いて得意になって?
おめぇ、頭パーか?

158 :名無しさん@大変な事がおきました:2008/03/02(日) 04:47:22 ID:EI6defM/.net

だからなに?

164 :163:2008/04/29(火) 21:55:09 ID:unp80HOE.net

自己レスです。忘れかけた数学を思い出して(?)、普通にニュートンラプソンでインプライドボラタリティを求めるプログラムが出来た。
結局次候補値を求めるために必要な元関数の微分値がいわゆるデルタそのもので、その直線がx軸に交わるxを繰り返し求めた。精度が望ましいレベルに達したら停止するようにして求められる。
次はボラタリティスキューのグラフを表示するプログラムをC#で書いて、ボラタリティスマイルでも眺めてみる。

165 :名無しさん@大変な事がおきました:2008/05/03(土) 13:27:20 ID:b9aZVI7a.net

学生時代に東大実践模試を受けてたけど・・
日本で数学成績上位ベスト100はほぼ全員が医学部志望なんだよね。
ああいうやつらには先物オプションの世界には来ないで欲しいと思うよ。

168 :名無しさん@大変な事がおきました:2008/05/07(水) 02:16:12 ID:cVlbosIZ.net

理論価格を把握しとくのは大事だが
参加者がバカならバカの論理で動くわけでね
偏屈な秀才は相場に向いてない
相場がおかしいおかしいと言い続ける事になる

170 :名無しさん@大変な事がおきました:2008/08/22(金) 08:02:34 ID:p1mdrWX1.net

金融工学

173 :名無しさん@大変な事がおきました:2008/12/12(金) 23:45:39 ID:ygRi1dBN.net

あげ?

174 :名無しさん@大変な事がおきました:2009/08/17(月) 23:12:39 ID:XP293KUY.net

あげ

181 :名無しさん@大変な事がおきました:2010/04/30(金) 03:06:38 ID:8TYv521N.net

ブラックショールズ
金融工学
いわゆるゴッド

182 :名無しさん@大変な事がおきました:2010/10/06(水) 21:06:27 ID:uJJjlWby.net

183 :名無しさん@大変な事がおきました:2010/10/06(水) 23:24:04 ID:NboMjOvz.net

方向性を無視したBSを、未だありがたがってるから、逝っちまうんだよ。

187 :名無しさん@大変な事がおきました:2012/08/04(土) 17:33:40.59 ID:l4+kq0W0.net

食えっ!

189 :名無しさん@大変な事がおきました:2012/12/12(水) 01:27:34.14 ID:IozeeTxn.net

食えっ!

190 :名無しさん@大変な事がおきました:2013/05/18(土) 01:04:31.16 ID:iP+5eGMG.net

刺客

191 :名無しさん@大変な事がおきました:2013/09/18(水) 08:12:45.95 ID:VpTuOsPo.net

A credit default swap (CDS) is a contract that protects against losses resulting from credit defaults.

195 :名無しさん@大変な事がおきました:2014/12/26(金) 19:24:24.27 ID:qBXxaSFC.net

ガックシ!!!!!!!!

197 :名無しさん@大変な事がおきました:2015/02/24(火) 22:45:05.72 ID:HRBjuq8Z.net

ガックシ!!!!

200 :名無しさん@大変な事がおきました:2015/09/01(火) 20:39:05.18 ID:7WJokATy.net

場立之宮ハゲ彦係長の下着は褌!!!!!!

203 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/02/20(土) 19:02:14.24 ID:tyZ8TQIg.net

田中場立之宮ハゲ彦係長のチンコはイボマラ!!!!!!

205 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/04/08(金) 07:05:14.74 ID:c+Vak/ja.net

田中場立之宮ハゲ彦係長のチンコはイボマラ!!!!!!

209 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/07/15(金) 22:17:51.61 ID:jRBjGhjv.net

田中場立之宮ハゲ彦係長の勃っても椎の実チンポはチャートで8割当たるマラ!!!!!!

211 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/09/18(日) 01:31:57.58 ID:MgGbHo4M.net

田中場立之宮ハゲ彦係長の勃っても椎の実チンポはチャートで8割当たるマラ!!!!!!

212 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/10/04(火) 20:43:09.05 ID:FIctGbrU.net

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214 :名無しさん@大変な事がおきました:2016/10/25(火) 19:44:53.10 ID:nqQLJXwt.net

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一応書いておきます
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233 :名無しさん@大変な事がおきました:2021/02/24(水) 20:32:37.12 ID:gd9tA+0b.net

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